Corso Teorico Pratico Opzioni Giugno

Si ho provato anche cosi

Mi da (errore di riferimento cella non valido)

C'è qualcuno col volume profile funzionante che può postarlo?Grazie..

C'è qualcuno col volume profile funzionante che può postarlo?Grazie..

Distribuzione volumi VWAP - PVP attuale

C'è qualcuno col volume profile funzionante che può postarlo?Grazie..

Grazie a Tutti..ma x curiosità c'è qualcun altro,oltre me,che da fine Aprile,sta ancora aspettando l'apertura del conto trading da parte di Sella?

a parte la strategia con i livelli settimanali del garcia, vorrei provare ad analizzare con l'aiuto del forum, la situazione per questa scadenza.

la volatilità storica ha tagliato dal basso verso l'alto il canale dei percentili. tutto farebbe pensare ad un ulteriore aumento della volatilità e quindi un ulteriore ribasso del sottostante.

vendendo uno straddle atm, ho individuato i seguenti b.e.p. 16045 e 14445.
analizzando gli o.i.,invece, ho notato che una forte resistenza di put si troverebbe intorno ai 14000,quindi ad un livello più basso del bep.
in sostanza, aumento della volatilità e discesa del sottostante, permettono di individuare le strategie da sviluppare in questo mese...
qualche aiuto...

calibro, nella sua parte dei dati, mi dice che il put/call ratio è 0,81, quindi inferiore alla parità: stanno movimentando più call che put..
perchè la volatilità delle put prima scadenza è così bassa?

Grazie a Tutti..ma x curiosità c'è qualcun altro,oltre me,che da fine Aprile,sta ancora aspettando l'apertura del conto trading da parte di Sella?

..io ho avuto i primi contatti con sella agli inizi di maggio e hanno aperto il conto la scorsa settimana, ora sto attivando il tutto e spero di essere operativo nel giro di qualche giorno. Però a me è successo un inghippo (colpa loro) che ha ritardato il tutto una quindicina di giorni. Telefona per sapere a che punto sei...

il vega dovrebbe avere la stessa distribuzione del gamma: massimo sull'atm e descrescente sui lati itm/otm. quindi il rapporto vega/theta dovrebbe essere minimizzato per il venditore. inoltre, di solito, vendendo opzioni, la strategia sarà theta positiva e vega negativa. quindi un livello di vega basso aiuterà le strategie vendute.?

il rapporto gamma vega deve essere il più basso possibile perchè il venditore di opzioni teme il gamma.?