Corso Teorico Pratico Opzioni Novembre 2013

Speriamo,che se non chiudiamo domani la strategia , Giovedi' non ci giochino brutti scherzi in apertura,leggo in giro che c'è molta tensione per questo evento,sperem!!!!

Dalla strategia non mi sembra...quando gridano a lopo a lupo! E' per spaventare...
In genere quando si aspettano ampi movimenti fanno un Long Straddle con la movimentazione delle opzioni...
e abbiamo visto che così non è...

Ultimi 3 profili del Market profile sull’indice Ftse Mib.

I livelli da monitorare sono i due POC evidenziati dalle frecce.

ciao Antonio,

in queste giornate vicino alla scadenza dei future, la pendenza del vwap ha ancora una sua importanza?

ciao Antonio,

in queste giornate vicino alla scadenza dei future, la pendenza del vwap ha ancora una sua importanza?

O si utilizzano i volumi sul future scadenza successiva (marzo) o si utilizza il Market Profile direttamente sull'indice...

Il VWAP su future di dicembre non ha nessuna importanza per i continui rollover...

La situazione del nostro indice Ftse Mib sicuramente non è in una fase positiva anche se oggi si è avuta una bella reazione che ha spinto i corsi a chiudere nei pressi dei massimi di giornata a quota 18.131 con un salto dell'1,15% e recuperando - in parte - il loss di ieri.

Aspetteremo questa sera i dati riguardanti la futura politica monetaria americana ma non ci facciamo illusioni per il futuro!

Per quanto ci riguarda – come detto – abbiamo continuato l’opera di smantellamento delle delle nostre posizioni alcune abbastanza pesanti… come la Call 17750, la put 19000 e la Put 18500 tutte ITM...

Questi gli eseguiti:

Le opzioni OTM hanno subito un’impennata per quanto riguarda la volatilità implicita evidentemente c’era molta domanda… abbiamo quindi preferito seguire un’altra strada nel chiudere alcune posizioni…

Questo il nostro Pay off attuale…

Ultime tre figure del Market Profile sull’indice Ftse Mib.


Creata una zona di forte resistenza con 3 profili a P cioè con asimmetria negativa. Esiste quindi una discreta possibilità di ridiscesa dell’indice, mentre una sua eventuale salita ha bisogno del superamento di quella mole di volumi realizzati in quell’area di prezzo. Questo dal punto di vista grafico; va da se che risultano determinanti le decisioni che la FED annuncerà fra poche ore relative alla futura politica monetaria da parte degli Stati Uniti che hanno un impatto sicuramente maggiore.

Giornata tutta in salita quest’oggi per le Borse europee e non poteva esser altrimenti visto il bel rialzo messo a segno da Wall Street dopo le novità arrivate dalla Fed ieri sera.
La maglia rosa spetta al nostro indice Ftse Mib che è riuscito questa volta a fare meglio degli altri chiudendo gli scambi sui massimi intraday a 18.453 punti, con un progresso dell‘1,78%. Apertura i gap up questa mattina a 18310 e dopo aver toccato un minimo a 18.279 punti l’indice si è portato rapidamente su livelli più alti intorno ai 18400 dove è rimasto praticamente per tutta la giornata salvo poi fare uno sprint nel finale.

Quanto è credibile il rimbalzo in atto e quali probabilità ci sono di assistere ad una prosecuzione di questo recupero?

Bhe… sappiamo tutti che questa salita non è farina del nostro “sacco” e nelle prossime giornate il nostro indice si dovrà confrontare con l’importante resistenza (prima supporto) dei 18.500 punti. Al momento mi pare difficile ipotizzare una rottura rialzista di questo livello di prezzo, a meno che non dovessero giungere nuovi segnali particolarmente positivi da Wall Street alle prese con indici ai massimi storici.

Attenzione quindi per domani, facilmente potrebbe aprire a 18500 e quindi garantire il settlement intorno a quello strike di prezzo ma non è detto che poi l’indice possa proseguire il rialzo…

Questi i nostri eseguiti di oggi:

Se togliamo il Ratio Spread di Call 2/3 18000/18500 gennaio che appare evidenziato, la strategia risulta boxata. Infatti, delle 3 Call 18250 vendute, una è protetta da una Put 18750 venduta spaiata e le altre 2 sono coperte dal fib long. A meno di oscillazioni di una certa consistenza in apertura - che escluderei categoricamente - il guadagno lordo si assesta sui 2.145€. Avrei giurato che sarei riuscito a portarlo come minimo a 3.000€, ma l’oscillazione avvenuta quest’oggi non mi ha consentito di fare meglio! Domani – dopo il settlement di dicembre – tireremo le somme e analizzeremo il consuntivo scorporando il costo commissionale.

Intanto questo è il Pay Off: