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OPERAZIONE GRANDE SLAM

Sezione dedicata alla discussione di strategie complesse che possono riguardare anche l'utilizzo combinato di opzioni e futures per creare figure sintetiche
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AZ13

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Re: OPERAZIONE GRANDE SLAM

Messaggio26/09/2014, 19:16

Benché di venerdì, lo skew di volatilità implicita mostra una curva piatta sul lato Call pendente e molto pronunciata sul lato Put.

Vedremo cosa ci dice l’analisi degli Open Interest
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AZ13

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Re: OPERAZIONE GRANDE SLAM

Messaggio28/09/2014, 15:02

Chain Opzioni (SPX) S&P 500 Index CBOE
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AZ13

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Re: OPERAZIONE GRANDE SLAM

Messaggio28/09/2014, 15:04

Distribuzione Open Interest Opzioni (SPX) S&P 500 Index CBOE scadenza corta…
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AZ13

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Re: OPERAZIONE GRANDE SLAM

Messaggio28/09/2014, 15:25

Funzione di ripartizione, prezzo praticamente sul crossover; quest’ultimo intorno al 13,8% il che significa 86,2% delle opzioni Call e Put sono OTM e - stando a questi prezzi - finirebbero prive di valore a scadenza. Per il momento il mercato appare in stallo cioè tenterà di muoversi il meno possibile per i due motivi citati:

    vicinanza al crossover

    % elevata di opzioni OTM
Naturalmente ciò comporterà una compressione ulteriore della volatilità che potrebbe portare dopo un po’ di tempo a delle accelerazioni in breakout qualora il prezzo superasse qualche resistenza grafica importante e lo stesso succederebbe in breakdown nel caso in cui il prezzo scendesse sotto un eventuale supporto che ha frenato le discese precedenti: fenomeni, entrambi accompagnati da un elevato volume sul future... :23
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Re: OPERAZIONE GRANDE SLAM

Messaggio28/09/2014, 20:41

Distribuzione Open Interest Opzioni EURO STOXX 50 (OESX) scadenza corta…
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Re: OPERAZIONE GRANDE SLAM

Messaggio28/09/2014, 20:47

Funzione di ripartizione Opzioni EURO STOXX 50 (OESX) scadenza corta...
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Re: OPERAZIONE GRANDE SLAM

Messaggio28/09/2014, 20:52

Open Interest future EURO STOXX 50: non ricostruite del tutto le posizioni precedenti...
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AZ13

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Re: OPERAZIONE GRANDE SLAM

Messaggio28/09/2014, 20:56

Strategia assunta questa settimana: Short Strangle 3150/3400
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AZ13

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Re: OPERAZIONE GRANDE SLAM

Messaggio29/09/2014, 12:14

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi lunedì 29 settembre 2014 (ore 12.13)
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