La strategia del re

Vorrei fare una considerazione in merito ad un aspetto ancora troppo poco preso in considerazione dai trader. L'importo delle commissioni è circa il 10% del risultato lordo. E' un'incidenza davvero forte se si considera che:

1. l'importo di ciascuna commissione è molto basso, rispetto a quanto praticato da altri broker, grazie ad un accordo stretto da AZ13, a favore di questa comunità, con un importante banca nazionale;

2. il numero di interventi, soprattutto per ragioni di difesa, è stato davvero esiguo, rispetto a ciò che sarebbe stato necessario fare con tante altre strategie e/o in altre situazioni di mercato.

Infine, un'ultima annotazione sul risultato relativo della strategia rispetto ai margini richiesti a garanzia dell'operatività: anche qui, essendo stati, quest'ultimi, sempre al di sotto dei 4.000 euro, possiamo parlare di un rendimento netto attorno al 9% (probabilmente anche il 10%, o più, ma non avendoli monitorati con costanza non vorrei dire corbellerie).

In conclusione, ancora un plauso ad Antonio, per aver ideato una strategia sicuramente alla portata della disponibilità di tempo di molti.

Bravo Antonio.

Sì, concordo. Bella strategia e seguibile da chi lavora...
Grande Az e bravo Mauro per la chiarezza dell'esposizione.


Ironblade79

Ciao Mauro,mi puoi indicare dove trovo le vi delle opzioni per aggiornare calibro ogni giorno per lo stoxx e per il dax.
Sono riuscito a modificare calibro ,credo in maniera corretta , ma le vi da inserire nel foglio dati non so dove trovarle.
Ciao

Salve Claudio.
Le trovi sul sito ufficiale dell'Eurex, e sono anche più comode, rispetto a quelle del mercato italiano, ai fini del download.
Sono ordinate per tipo e per scadenza.
Inoltre, sempre su quel sito, puoi leggere sia la VI della Clearing House tedesca che quella del mercato (ovvero quella proposta dai market maker).
Fai attenzione agli orari.

Ciao Mauro,mi puoi fare la cortesia di mandarmi il link, sul sito eurex trovo tutti i dati ma non le vi ,scusa saro' un po' tardo ,ma non le trovo.
Ciao e grazie.

Ciao Mauro,mi puoi fare la cortesia di mandarmi il link, sul sito eurex trovo tutti i dati ma non le vi ,scusa saro' un po' tardo ,ma non le trovo.
Ciao e grazie.

Eccolo:

http://www.eurexchange.com/action/excha ... ate=201407

qui trovi la chain del Dax. Puoi impostare il tipo (call o put) e la scadenza (fino al 2018).

Ciao Mauro ,ma non vedo la colonna della volatilità implicita bo!!!!!!

Claudio, la colonna delle VI non esiste. Ovvero, esiste ma in modo indiretto. Te la devi calcolare a partire dai prezzi di settlement pubblicati dalla clearing house. Utilizzando le formule della B&S. Per esempio quelle di Antonio.