STRATEGIE DI GAMMA

Strategia risultante al termine della giornata di mercoledì 18 novembre 2015

Open Interest sul future dicembre al termine della giornata di mercoledì 18 novembre 2015

Funzione di ripartizione delle Call e delle Put con crossover

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi giovedì 19 novembre 2015 (aggiornamento delle 11.00)

Commento...

Siamo a livello del crossover zona in cui i venditori di opzioni fanno ottimi affari…

Buongiorno Antonio,

ho provato a spulciare il precedente post dov'è presente la scadenza di ottobre ma non ho trovato grafici sulla funz di ripartizione. Ti risulta che anche ad ottobre il settlement è stato intorno al valore del crossover?

Grazie
Paolo

Buongiorno Antonio,

ho provato a spulciare il precedente post dov'è presente la scadenza di ottobre ma non ho trovato grafici sulla funz di ripartizione. Ti risulta che anche ad ottobre il settlement è stato intorno al valore del crossover?

Grazie
Paolo

Il settlement è stato ad ottobre 22.371. Il crossover era situato a 21.750/22.000

Distribuzione definitiva dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi giovedì 19 novembre 2015

Commento...

Mercato partito bene in scia alla buona performance dei mercati americani poi, come già annunciato dagli OI di ieri, si è indebolito fino ad azzerare i guadagni. Nel finale i volumi hanno formato un PVP a quota 21.115 e da li sono ripartiti fino ad arrivare a VWAP durante i minuti di chiusura salvo poi stornare di nuovo e ritornare nei pressi del PVP.

A proposito: nessuno domanda come è andata la strategia di Gamma... o meglio come sta andando perché in realtà la vera chiusura è domani mattina in apertura ci sarà il settlement.

A proposito: nessuno domanda come è andata la strategia di Gamma... o meglio come sta andando perché in realtà la vera chiusura è domani mattina in apertura ci sarà il settlement.

Sempre complimenti !

Puoi dirmi, per curiosità, quanto è stata la max marginazione durante il mese ?
Grazie

A proposito: nessuno domanda come è andata la strategia di Gamma... o meglio come sta andando perché in realtà la vera chiusura è domani mattina in apertura ci sarà il settlement.

Sempre complimenti !

Puoi dirmi, per curiosità, quanto è stata la max marginazione durante il mese ?
Grazie

Mediamente è stata molto bassa. All’inizio abbiamo fatto una strategia in acquisto (Gamma positivo) per cui i margini erano praticamente nulli. Poi – per sfruttare il decadimento temporale siamo passati a una strategia (Gamma negativo) nella seconda parte del mese facendo uso dei Calendar Spread anche qui i margini sono relativamente bassi. C’è stata qualche punta fino a 15.000€ solo per brevi periodi quando si utilizzava a copertura il future ma questo fa parte del gioco…