LUGLIO 2016

non sono un vegente.....ma partecipo in parallelo da non iscritto !!!
una tabella la pubblicheresti ?

Ho troppo rispetto per le persone che stanno partecipando al corso per darti quello che chiedi. Accontentati di quello che passa il “convento” gratuitamente…

allora sono a zero come gratuità!!!
speriamo arrivi qualcosa !!
non volevo certo il webinar......le cose le conosco fin troppo bene avendo studiato molto da solo.....e guadagnato anche e che continuo a fare !!
Mi dispiace solo che al mio corso di queste cose non ne ho avute avendo solo acquistato i software senza alcuna spiegazione!!!

non sono un vegente.....ma partecipo in parallelo da non iscritto !!!
una tabella la pubblicheresti ?

Ho troppo rispetto per le persone che stanno partecipando al corso per darti quello che chiedi. Accontentati di quello che passa il “convento” gratuitamente…

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi 04/08/2016 (aggiornamento ore 17.00)

Commento…

I volumi rimangono concentrati sulla parte alta della distribuzione con una evidente asimmetria negativa nonostante il prodigioso recupero degli indici americani i quali avevano fatto una falsa partenza...

Distribuzione definitiva dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi 04/08/2016

Commento…

Il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni con un modesto +0,66% a 16.236 punti annullando parte del rimbalzo che cera stato nella prima parte della seduta.
I volumi sono rimasti concentrati sulla parte alta della distribuzione con una evidente asimmetria negativa riassorbita solo in piccola parte nelle ultime battute della seduta. Visto la contrazione della volatilità a causa di una bassa oscillazione fatta dal prezzo nella giornata odierna, c’è da mettere in conto un aumento della volatilità a partire già da domani in concomitanza del dato sui non farm payroll di luglio in agenda per le 14.30.

La nostra strategia continua a navigare sopra lo zero incrementando gli utili. Oggi due sole operazioni entrambe sulle Put:

• Acquistato 2 Put 16.000 a 240 punti che – per inciso - è stato il minimo della giornata.
  
• Vendita della Put 16.500 a 510 punti.

In sostanza abbiamo monetizzato lo spread di Put a debito che avevamo in portafoglio.

Differenziale Open Interest ultimi due giorni

Una strategia per cogliere aumenti di volatilità implicita

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi venerdì 5 agosto 2016 (aggiornamento 13.30)

Commento…

Avevamo previsto in anticipo un movimento ampio di volatilità in apertura avvalorato anche dal differenziale di Open Interest.
L’aumento di volatilità al momento è rientrata ma potrebbe aumentare di nuovo in concomitanza del dato sui non farm payroll di luglio in agenda per le 14.30.

Oggi due sole operazioni per quanto riguarda la strategia che stiamo seguendo:

Acquistato un Mini future a 16.400 punti e chiuso a 16.600 punti nel finale di seduta e poi ci siamo sbarazzati della Put 16.000 agosto che avevamo in acquisto in portafoglio a 120 punti. Perciò siamo rimasti con una long Butterfly asimmetrica tutta sopra lo zero.

ieri hanno chiuso parecchie call tra 16000 e 16500 e le hanno spostate su 17000 che rimane una barriera forte,
sul lato put c'è stato un incremento notevole su 16250, è una zona dove eventualmente, in caso di discesa, possiamo aspettarci un rimbalzo per lunedi?