Ottobre 2016

il grazie lo giro a te !!
ti comunico che sono sbagliati alcuni perchè ricontrollando sul grafico daily ne vedo molti meno a 17000 call....e ad altri
....mi basta il gesto ....figurati!!

Buonrno Antonio,
posso chiederti i volumi delle mibo novembre di ieri.....purtroppo non c'ero
grazie

eccoli..

strike C P
12.500 0 0
13.000 0 0
13.500 0 4
13.750 0 0
14.000 0 17
14.250 0 0
14.500 0 4
14.750 0 2
15.000 0 34
15.250 0 15
15.500 0 132
15.750 0 40
16.000 2 74
16.250 0 43
16.500 124 472
16.750 3 277
17.000 151 512
17.250 37 258
17.500 273 36
17.750 553 5
18.000 1625 246
18.250 1157 246
18.500 216 0
18.750 2 0
19.000 13 0
19.250 0 0
19.500 0 0
19.750 0 0
20.000 0 0
20.250 0 0
20.500 0 0
20.750 0 0
21.000 0 0

scusate erano impaginati male

12.500 0 0
13.000 0 0
13.500 0 4
13.750 0 0
14.000 0 17
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15.750 0 40
16.000 2 74
16.250 0 43
16.500 124 472
16.750 3 277
17.000 151 512
17.250 37 258
17.500 273 36
17.750 553 5
18.000 1625 246
18.250 1157 246
18.500 216 0
18.750 2 0
19.000 13 0
19.250 0 0
19.500 0 0
19.750 0 0
20.000 0 0
20.250 0 0
20.500 0 0
20.750 0 0
21.000 0 0

allego file perchè sul testo
li formatta come vuole.

Sbagliati ??? Ma sei sicuro?

Sul grafico Daily vedo volumi nettamente più bassi in alcuni Strike. ...da 17000 a 18250

Sbagliati ??? Ma sei sicuro?

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi lunedì 31 ottobre 2016 (ore 11.40)

Commento…

La scorsa settimana abbiamo assistito a un movimento laterale dei mercati che hanno confermato – almeno per quanto riguarda gli indici europei - una maggior voglia di rialzo o quntomeno di tenuta. In questo clima di relativa tranquillità la battaglia si sposta al responso delle urne americane che martedì 8 di novembre dovranno eleggere il nuovo presidente degli stati uniti.
Il dato sul del PIL USA del 3° trimestre (+2,9% su base annua), superiore a quanto si aspettava il mercato ha sgombrato definitivamente qualsiasi dubbio sul fatto che la Fed possa alzare i tassi nella riunione di dicembre. Quella di mercoledì prossimo invece – vista la vicinanza col voto presidenziale - non dovrebbe avere nessun esito.

A proposito delle elezioni il duello tra Hillary Clinton e Donald Trump si fa più serrato e più equilibrato rispetto a pochi giorni fa in seguito alla riapertura delle indagini da parte dell’FBI a carico della Clinton per nuove mail compromettenti.
Quindi in questo clima di incertezza assoluta qualsiasi previsione risulta assolutamente casuale meglio attenersi – come facciamo – alla lettura quotidiana dei volumi.

A circa 2 ore e mezza di contrattazione i volumi ci dicono che - a parte l’apertura in gap down – per il resto la distribuzione è leptocurtica quindi i movimenti di impulso tendono a ritornare sul VWAP. Naturalmente essendo il CDV in territorio negativo il tono rimane – per il momento - dismesso

Oggi abbiamo ridotto la negatività del nostro Delta che rimane comunque sempre negativo.

Distribuzione definitiva dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi lunedì 31 ottobre 2016

Commento…

Come avevamo detto, vista la leptocurtosi della distribuzione, erano favoriti i ritorni sul VWAP e infatti in chiusura il future è tornato proprio su quei livelli.

Bisogna dire – tuttavia – che il CDV è rimasto negativo per tutta la giornata e – dopo l’apertura di Wall Street – è scivolato ancora più in basso salvo recuperare qualcosa nel finale. Per cui – a meno di grasse impennate degli indici americani – il sentiment continua ad essere negativo.

Differenziale tra volatilità implicita e storica sull’Eurostoxx 50. Il mercato sta scontando un aumento di volatilità futura. La curva a "S" rappresenta lo storico del differenziale su questo sottostante. Il cerchietto rosso è dove si trova in questo momento.

• Sopra la linea dello zero volatilità storica < della volatilità implicita
  
• Sotto la linea dello zero volatilità storica > della volatilità implicita
  
• Media del differenziale maggior premio al rischio.