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SCADENZA AGOSTO 2017

Sezione dedicata alla discussione di strategie complesse che possono riguardare anche l'utilizzo combinato di opzioni e futures per creare figure sintetiche
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AZ13

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Re: SCADENZA AGOSTO 2017

Messaggio16/08/2017, 17:10

Contratti scambiati fino a questo momento opzioni Mibo scadenza corta.
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AZ13

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Re: SCADENZA AGOSTO 2017

Messaggio16/08/2017, 17:19

Sullo strike 22.000 ci sono 3.653 contratti di Open Interest per quanto riguarda le Call poi praticamente più nulla. Questa barriera resisterà? Io credo di si!
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AZ13

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Re: SCADENZA AGOSTO 2017

Messaggio16/08/2017, 17:55

Commento di chiusura di oggi mercoledì 16 agosto 2017

Ancora una seduta brillante per Piazza Affari che con un movimento a “V” recupera tutta la perdita della settimana scorsa. L’indice Ftse Mib indice chiude a 21.984 punti con un +1.21%. A dare sostegno all'indice la pubblicazione dei buoni dati sul Pil italiano forniti dall'ISTAT maggiori del previsto.
Volumi sviluppati quasi tutti nella parte alta della distribuzione. POC dell'indice a 21.965 punti.
Buona intonazione anche degli indici azionari Usa in attesa della pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione del comitato di politica monetaria della Federal Reserve che potrebbero offrire ulteriori indicazioni sui futuri rialzi dei tassi di interesse. Nell meeting del 25-26 luglio la Fed ha deciso di mantenere i tassi invariati e ha manifestato l'intenzione di procedere in tempi "relativamente brevi" alla riduzione del proprio bilancio.
Le minute saranno pubblicate alle 20,00 italiane.
L'indebolimento della dinamica dell'inflazione negli ultimi mesi, che rimane sotto il target di riferimento del 2%, ha reso i mercati scettici su un rialzo dei tassi a breve. Non credo che la Fed offrirà agli investitori delle notizie scioccanti.
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AZ13

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Re: SCADENZA AGOSTO 2017

Messaggio16/08/2017, 18:24

Oggi – per quanto riguarda la strategia – una sola operazione. Chiuse nella mattinata in vendita le due Call 22.000 detenute in portafoglio a 81 punti.
Il mini future messo in acquisto a 21.900 inserito anch’esso questa mattina non è stato eseguito.
La strategia - quando manca poco più di un giorno di operatività alla scadenza di agosto - è la seguente:
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Re: SCADENZA AGOSTO 2017

Messaggio17/08/2017, 0:04

Open Interest di mercoledì 16 agosto 2017.

Intanto si vedono delle chiusure di posizione sulle Call ITM rispettivamente strike 21.500 con -692 contratti e strike 21.750 con -133 pezzi. Incrementate invece le Call OTM strike 22.000 con 193 contratti e strike 22.250 con 131 contratti.
Sul lato Put abbiamo un incremento di posizioni sulle Put 22.000 non certo a copertura 304 pezzi.
Sono indicazioni che non lasciano dubbio su un possibile arretramento dell’indice
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Re: SCADENZA AGOSTO 2017

Messaggio17/08/2017, 0:16

La percentuale delle opzioni Mibo OTM con prezzo di riferimento a scadenza coincidente con quello attuale, è passato da 70% a 60% (ancora di nuovo un ulteriore allontanamento dal crossover).
In altre parole, le opzioni mensili a mercato che scadrebbero prive di valore favorendo i venditori, si sarebbero ridotte di un ulteriore 10%.
Non credo a una regalia da parte degli istituzionali di questa portata.
Ormai non è più possibile arrivare nei pressi del crossover arrivato nel frattempo a 21.250 punti ossia scendere l’indice di 3 figure ma qualcuna la potrebbe fare…
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Re: SCADENZA AGOSTO 2017

Messaggio17/08/2017, 0:26

Il movimento di copertura con il future oggi è stato più incisivo di quello di eri ma nel complesso ancora insufficiente. Infatti se confrontiamo il livello di Open Interest del 7 di agosto quando il future batteva gli stessi prezzi di chiusura di oggi, notiamo che era molto maggiore rispetto a quello attuale (differenza di 3650 contratti).
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Re: SCADENZA AGOSTO 2017

Messaggio17/08/2017, 0:30

Come si vede ci sono molti segnali che indicano una contrazione dell’indice alla vigilia del settlement di agosto. :21 :23
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Re: SCADENZA AGOSTO 2017

Messaggio17/08/2017, 11:19

Aggiornamento ore 11.20

Prosegue debolmente Piazza Affari e le altre borse europee con il Ftse Mib che ora cede lo 0,10%. Deboli le banche dopo i recenti rialzi. Le minute della Fed di ieri hanno stemperato le attese per un rialzo dei tassi nel breve. Il clima resta comunque vacanziero caratterizzato da scambi limitati.
La partenza è stata in sprint ma non ci siamo fatti impressionare più di tanto vista la lettura degli Open Interest.

Il CDV resta ancora positivo nonostante si sia dimezzato e questo indubbiamente è indice di resistenza vedremo alla fine chi la spunta.
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AZ13

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Re: SCADENZA AGOSTO 2017

Messaggio17/08/2017, 11:34

Buy Sell

Leggera prevalenza degli orsi in questo momento…i tori non mollano…
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