Re: SCADENZA AGOSTO 2017
Inviato: 13/08/2017, 15:38
Sovrapponendo agli Open Interest totali scadenza corta, la funzione di ripartizione ci accorgiamo che il crossover si trova sempre alla sinistra del prezzo ma è salito di qualche gradino passando da 20.750 della scorsa settimana a 21.100 di questa settimana (ricordo che il “crossover” rappresenta il punto dove è concentrato il maggior numero di opzioni OTM e perciò il punto dove i venditori di opzioni traggono in assoluto il maggior beneficio).
Quindi, da una parte abbiamo accertato che il prezzo dell’indice è sceso di circa 580 punti spostandosi a sinistra verso quotazioni più basse e dall'altra abbiamo verificato che il crossover si è spostato più a destra. Ciò ha determinato – come abbiamo visto - una diminuzione rispettivamente delle Call ITM e delle Put OTM e un aumento delle Put ITM e delle Call OTM.
Quindi, da una parte abbiamo accertato che il prezzo dell’indice è sceso di circa 580 punti spostandosi a sinistra verso quotazioni più basse e dall'altra abbiamo verificato che il crossover si è spostato più a destra. Ciò ha determinato – come abbiamo visto - una diminuzione rispettivamente delle Call ITM e delle Put OTM e un aumento delle Put ITM e delle Call OTM.