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Ore 16.50
Formazione del PVP a 22.275 punti

Lo SP500 ha recuperato lo 0,54% portandosi nella zona verde e alleviando così la flessione dell’azionario europeo.

Commento di chiusura di oggi martedì 14 novembre 2017

E con questa fanno 8 sedute consecutive di ribasso per quanto riguarda l’indice Ftse Mib che chiude a 22.297 punti (-0.63%). A pesare a Piazza Affari sono ancora le banche, penalizzate da quando la BCE ha fornito le nuove indicazioni, per adesso non vincolanti, in tema di sofferenze. E poteva andare peggio se - come al solito - non ci fosse stata la mono santa di Wall Street il cui indice SP500 dopo l’apertura ha recuperato più dello 0,50% dai minimi.

Tecnicamente oggi non c’è stata partita nel senso che il future, dopo un avvio positivo, ha cambiato direzione di marcia e si è subito incanalato a ribasso fino a toccare - in concomitanza co l’apertura dei mercati americani - i minimi del giorno precedente.
Si vede benissimo come il VWAP abbia assunto una inclinazione ribassista per quasi tutta la giornata. Solo sul finire della seduta si sono visti volumi più che alto legati al buon recupero degli indici americani che hanno frenato la discesa.

Oggi una sola operazione: abbiamo chiuso l’unica Put 22.000 che era rimasta in portafoglio a 35 punti base.

Presa di comando da parte dei venditori

Non c’è dubbio che c’è un ritorno a una percezione del rischio più ortodossa per quanto riguarda le borse mondiali che sembrano all’unisono correggere. Tutte hanno inanellato una serie negativa di sedute a cui non eravamo abituati e che testimoniano come in questo momento il pallino sia in mano ai venditori i quali cercano di disfarsi di alcuni titoli che solo pochi giorni fa sembravano appetibili e non vogliono rischiare di rimanere con il classico cerino in mano.
E così c’è stato anche oggi una corale discesa che a pochi giorni dalle scadenze tecniche rischia di far male.
Per quanto ci riguarda e come abbiamo preannunciato nei giorni scorsi, l'indice Ftse Mib, dopo un’apertura in gap down si è ulteriormente indebolito fino ad arrivare al supporto dei 22.000 che a questo punto - se superato - diventa pericoloso.

Open Interest totali Mibo scadenza novembre.
La pericolosità della correzione sta appunto nell’aver superato lo strike 22.000 che, se non verrà ripreso in chiusura, complica di molto l’evoluzione futura.

Ieri molte operazioni di chiusura di posizioni soprattutto sulle Call.

Open Interest del future scadenza dicembre ancora in flessione.

Situazione trading system Trail
Due segnali consecutivi di entry short dei quali uno rappresenta una chiusura di posizione long in stop a 22.891 avvenuta a 22.736 il 10 novembre 2017 mentre ieri è scattato un’altro segnale short a 22.572 in apertura di giornata.

Accelerazione ribassista dopo il superamento da parte dell’indice Ftse Mib del supporto 22.000 punti che sul future equivale a una cinquantina di punti in più esattamente dove si è formato il PVP attuale.

Ancora una reazione degna di nota non si intravede ma a livello dei 21.900 sembra che si stia imbastendo timidamente qualche reazione per l’intervento di acquirenti di lungo periodo i quali ritengono probabilmente che a questi valori vale la pena rientrare.