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SCADENZA MARZO 2018

Sezione dedicata alla discussione di strategie complesse che possono riguardare anche l'utilizzo combinato di opzioni e futures per creare figure sintetiche
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AZ13

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Re: SCADENZA MARZO 2018

Messaggio12/03/2018, 19:09

Il Ftse Mib ha chiuso la prima seduta della settimana poco mosso con un +0.08% a 22.764 punti. La strategia è rimasta immutata. La giornata è stata priva di spunti particolari buon per noi che raccogliamo ancora parte del valore temporale accordatoci dal Theta positivo e in più il leggero calo della volatilità implicita che si è verificato.
Il profitto di conseguenza è aumentato e – quando mancano 3 giorni di operatività piena – rimaniamo saldamente ancorati sul picco di massimo guadagno a scadenza.
Domani siccome verrà rilasciato il dato sull’inflazione americana c’è da aspettarsi, forse, un movimento più marcato dell’indice.
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AZ13

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Re: SCADENZA MARZO 2018

Messaggio13/03/2018, 18:43

Il Ftse Mib ha chiuso ancora poco mosso a 22.690 punti con una leggera flessione di -0.32%. Nessuna operazione aggiuntiva oggi al nostro portafoglio che è rimasto immutato per cui si continua a raccogliere il Theta seminato in precedenza.
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AZ13

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Re: SCADENZA MARZO 2018

Messaggio14/03/2018, 13:09

Ultimi profili fatti sull’indice Ftse Mib. Si prosegue in laterale… POC all’interno delle ultime due chiusure
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AZ13

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Re: SCADENZA MARZO 2018

Messaggio14/03/2018, 18:17

Ore 17.15

Inserito vendita in apertura di un future grande a 22.495 punti
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AZ13

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Re: SCADENZA MARZO 2018

Messaggio14/03/2018, 18:19

AZ13 ha scritto:Ore 17.15

Inserito vendita in apertura di un future grande a 22.495 punti


Eseguito!
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AZ13

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Re: SCADENZA MARZO 2018

Messaggio14/03/2018, 19:04

Commento del giorno

L’indice Ftse Mib chiude a 22.452 punti (-1.05%). Abbiamo tirato la corda finché abbiamo potuto ma alla fine ci siamo dovuti arrendere alle esigenze della strategia che imponevano una copertura. E difatti abbiamo azzerato il Delta che era diventato molto positivo a causa del Gamma che a ridosso delle scadenze tecniche aumenta in maniera considerevole con una operazione di vendita di un future grande. L’ipotesi ampiamente candeggiata che venerdì prossimo all’apertura l’indice terminasse proprio sul punto di massimo guadagno della strategia è fallito. Comunque non ci possiamo lamentare perché è molto probabile che porteremo a casa una cifra considerevole che si avvicina intorno ai 3.000€.
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AZ13

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Re: SCADENZA MARZO 2018

Messaggio14/03/2018, 20:03

Trading system Trail

Il trading system Trail è short dal 02/02/2018 quando l’indice batteva 23.562.
Nonostante il rimbalzo la lancetta è rimasta sul versante short. Se guardiamo l’andamento giornaliero dell’indice Ftse Mib a cui è stata applicata la regressione lineare vediamo che il prezzo nell’ultimo anno si è mosso all’interno di un canale rialzista ascendente abbastanza evidente e che è stato rotto agli inizi di marzo. Tracciando una regressione lineare e le due deviazioni standard up e down negli ultimi due mesi vediamo che il movimento di recupero si è infranto proprio nei pressi di 22.900 punti cioè proprio a ridosso della deviazione standard up e si sta dirigendo verso la parte inferiore del canale di lungo periodo e se dovesse sfondarlo per la seconda volta allora sono guai.
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Re: SCADENZA MARZO 2018

Messaggio15/03/2018, 18:49

L’indice Ftse Mib chiude a 22.713 punti (+1.16%) recuperando tutto quello che aveva perso ieri. Doveva proprio rompere le uova nel paniere ieri… non poteva stare fermo che risparmiavo l’entrata short di future? Beh… questi giochetti sono sempre in agguato a ridosso delle scadenze tecniche. Quando ci si deve chiudere non bisogna tuttavia esitare. Domani mattina ci sarà il verdetto andranno in scadenza le opzioni e il future e non è detto che il settlement non si possa fermare sul picco di massimo guadagno della strategia… mi continua a rodere per il future ma comunque porto a casa anche questa volta una cifra considerevole.
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AZ13

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Re: SCADENZA MARZO 2018

Messaggio16/03/2018, 13:19

La parola ai conti

Oggi è il giorno del triple witching day (il giorno delle tre streghe) cioè il terzo venerdì dell'ultimo mese di ogni trimestre in cui scadono sia le opzioni che i future. Questo è il momento più bello (o brutto… dipende dalle circostanze)! Quello cioè di fare i conti di come è andato il mese borsistico che naturalmente ripaga degli sforzi profusi durante tale periodo.
Il settlement per il mese di marzo 2018 per le opzioni Mibo e per il future sull’indice Ftse Mib è stato 22.811.

So di non essere stato mai fortunato nelle chiusure e anche questa volta non lo sono stato non solo per il settlement che ha superato la soglia dei 22.750 (quella è la ciliegina sulla torta), ma soprattutto di quell’apertura short sul future fatta due giorni fa che mi è costata 1.580€ di mancato guadagno e che proprio non mi va giù. Uno potrebbe dire: hai guadagnato abbastanza fregatene! E’ vero… ma è come se in una gara sempre in testa non prendi la medaglia d’oro ma quella d’argento… non è la stessa cosa.

Diamo la parola ai numeri.

Tutto il cronologico del mese di marzo in alto a destra il portafoglio le commissioni (44€) e il consolidato (-355€).
Come si evince la strategia ha guadagnato lordi 3.311€ a cui bisogna togliere le commissioni pari a 44€ per cui il netto cioè quello che si porta effettivamente a casa è 3.267€. L’esposizione media è stata meno di 10.000€ con punte che solo in occasione dell’apertura del future sono andate sopra questa cifra. Quindi possiamo dire che c’è stato un rendimento netto – rispetto alla cifra investita – del 30% mese (vi risparmio il conto annualizzato… arriviamo a cifre impensabili se le rapportiamo a quelle che ci danno sui nostri soldi parcheggiati sul conto corrente). La cosa, secondo me più rilevante di questo mese, è stata quella che le commissioni sono state più basse del solito e questo è un bene vuol dire che si è inquadrato subito il mercato... merito ovviamente degli strumenti valutativi utilizzati.
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Nicolas Flamel

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Re: SCADENZA MARZO 2018

Messaggio16/03/2018, 13:35

i casi di guadagno con fortuna a sfavore (nel caso della chiusura) sono i migliori :13
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