www.optionclub.it

Grazie della risposta. Altra domanda se puoi: come mai ti stai muovendo con i futures?

Pantarei ha scritto:Grazie della risposta. Altra domanda se puoi: come mai ti stai muovendo con i futures?

Beh… alla fine conviene muoversi con il future semplicemente perché lo spread denaro lettera è proibitivo nel senso che il Market Maker si fa pagare salato perché sa del rischio che corre. Le opzioni ITM o ATM funzionano alla fine come dei future e con pochi spiccioli su quelle OTM puoi fare il colpaccio con l’acquisto se l’indice si muove con una volatilità non prevista.

Acquistati in chiusura i due futures allo stesso prezzo dell’apertura cioè a 23.320 punti

A 23265 si è formato un PVP,potrebbe essere una base per ripartire,considerando anche l' S&P 500 dopo il dato del superindice.

Distribuzione dei volumi del future a pochi minuti dalla chiusura dell’indice Ftse Mib. Sono d'accordo con Scacco Matto... difficile a questo punto che scenda sotto il livello di PVP

Trend Pressure bullish

L’indice Ftse Mib chiude a 23.801 punti (+0.29%). Al di sotto del POC di ieri ma al disopra di quello di oggi.

Domani mattina vedremo cosa ci dirà il settlement. Più di questo era difficile ottenere. I due BEP sono relativamente lontani quello a rialzo lo è maggiormente. Ma… vista la chiusura teoricamente l'indice dovrebbe aprire leggermente positivo. Questo mese è stato – operativamente parlando – un dei mesi più difficili per il trading anche perché come indice ci siamo mossi non coralmente al resto del mondo, prima abbiamo spinto a rialzo con più forza e poi ci siamo afflosciati quando ha cominciato a prendere corpo il governo tra Lega e M5S mentre gli altri salivano. Sotto abbiamo la strategia e tutti gli scambi effettuati in questo mese.

Settlement maggio 2018: 23.994 punti

Il venerdì dei riporti è sempre un giorno importante non soltanto perché bisogna fare i conti e vedere se questi sono in rosso o meno, ma soprattutto perché rappresenta l’occasione per mettere a fuoco quelle che sono state le criticità e le lacune operative che si sono presentate durante il mese borsistico.

Partiamo dal settlement del mese di maggio 2018: 23.994 punti. Mi aspettavo che fosse sopra al livello di chiusura di ieri ma non di quasi 200 punti più alto (pari a all’0,81%).
A questo livello tutto il nostro portafoglio è terminato OTM e quindi privo di valore tranne l’unica Put 24.000 che è terminata leggermente ITM con un valore di 6 punti.
Ora, siccome la maggior parte del portafoglio era venduto e l’unica opzione ITM era comprata direi che tutto sommato ci si può stare perché il riferimento a scadenza ha centrato la strategia anche se a un valore più basso.


Questo mese sono contento per due motivi: il primo ovvio che si è guadagnato lordi 1.912,5 €, tolte le commissioni che sono state di 234€, di netto si porta a casa 1.678,5€

Il secondo motivo – più importante – riguarda il fatto che ero partito male raggiungendo 1.500€ di perdita. Poi con un lungo e paziente lavoro sulla posizione e monitoraggio della strategia le cose sono gradatamente migliorate prima recuperando la perdita e poi arrivando a capovolgere la situazione. Un po’ è la forza di questi strumenti che permettono – come un camaleonte – di adattarsi a qualsiasi situazione di mercato.

Nella prima parte – ho letteralmente “toppato” il pronostico e sono stato giustamente penalizzato, nella seconda parte ho rimodulato la strategia (per onestà… alzando anche il rischio… cosa che bisogna evitare di fare) e sono arrivato all'obiettivo. Del resto le situazioni più difficili in questo mestiere sono soprattutto due: quella della partenza e quella dell'arrivo. Se si riescono a governare entrambe allora tutto fila liscio altrimenti devi faticare a risollevare la “baracca” e non sempre ci si riesce. Un po’ come succede per gli aerei: decollo e atterraggio sono le fasi più importanti e avere un buon pilota a volte aiuta nei momenti difficili.