SCADENZA OTTOBRE 2018

Aggiornamento situazione future Ftse Mib ore 16.00

Dopo l’apertura di Wall Street in perdita, il Trend Pressure e il CDV hanno accentuato il ribasso

Chiusura…

L’indice Ftse Mib chiude a 19.087 punti con una flessione pesante di -1.89% dovuta al sell off finale con chiusura sui minimi di giornata con spread Btp Bund a 319,3 dopo aver fatto un massimo a 324,9 punti.

Differenziale Open Interest Mibo ottobre di giovedì 18 ottobre 2018.

Ecco il risultato della giornata di ieri sulle opzioni Mibo scadenza ottobre. Lavorati soprattutto le Put in chiusura su tutto lo spettro con in testa le Put ITM. Ciò farebbe pensare a una apertura non particolarmente violenta come si sarebbe potuto aspettare vedendo i risultati di ieri nel dopoborsa ma più orientata a un leggero recupero in direzione proprio dello strike 19.250 più popoloso dal punto di vista degli Open Interest. Ricordo che oggi è il giorno dei riporti e le opzioni Mibo ottobre andranno in scadenza questa mattina.

Open Interest future di giovedì 18 ottobre 2018

Vero anche che ieri c’è stato l’aumento in assoluto più grande del mese borsistico di ottobre da parte dei future pensare: 9.936 contratti in più. Ricordo che esiste in questa fase una correlazione inversa tra l’aumento degli Open Interest del future e andamento discendente del derivato. Quindi credo che dopo l’apertura più o meno in linea, questi contratti faranno sentire tutto il loro peso durante la giornata.

Il prezzo di apertura dell’indice Ftse Mib è stato 19.015 e credo che non si discosterà molto dal settlement di ottobre.

Settlement Mibo scadenza Ottobre 19.043

Ad maiora!

Partiti come si ricorderà da un Iron Condor centrato a 21.341 il prezzo battuto in quel momento dall’indice Ftse Mib e con i break even point situati rispettivamente a 20.607 a ribasso e 22.395, si guadagnavano 362,5€ e se ne perdevano 887,5. L’ampiezza di intervallo profittevole aveva originariamente – in base alla volatilità del momento - una probabilità del 77%.
Sappiamo come è andata, l’indice ha perso in questo mese circa 2.500 punti e la volatilità si è impennata a rialzo per cui - senza nessuna correzione - il nostro Iron Condor era destinato a perdere seccamente 887,5€. Invece con pochissimi operazioni e con l’aiuto dell’analisi quotidiana degli Open Interest siamo riusciti non solo a non perdere ma addirittura a guadagnare più della massima perdita prevista per l’Iron Condor. Con la strategia a mercato sono stati guadagnati esattamente 1.050€ avendo l’indice scavalcato lo strike 19.250 dove avevamo il massimo guadagno a scadenza. E il rischio? Lo avete visto nei commenti... il rischio che ci siamo assunti al massimo ha corrisposto all'equivalente di un mini future.

Ad maiora! Così i latini si auguravano di conseguire risultati sempre più positivi nel proprio lavoro e, la locuzione in questo caso, è quanto mai appropriata.

complimenti ancora una volta. Un mese non facile questo, sempre con un orecchio alle parole che vengono dai commissari europei

Ti seguo da tempo, questa scadenza ti sei superato, in primis pochissimo rischio, poi pochissimi eseguiti, previsioni molto complicate e azzeccate e risultato eccellente!

Io invece ti seguo da un annetto e devo dire che rimango sempre sbalordito dalla facilità con cui riesci a ribaltare una situazione che ti mette alle corde.