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SCADENZA NOVEMBRE 2018

Sezione dedicata alla discussione di strategie complesse che possono riguardare anche l'utilizzo combinato di opzioni e futures per creare figure sintetiche
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AZ13

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Re: SCADENZA NOVEMBRE 2018

Messaggio14/11/2018, 17:25

Il VWAP ha cambiato la tendenza a rialzo in almeno due circostanze…
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AZ13

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Re: SCADENZA NOVEMBRE 2018

Messaggio14/11/2018, 17:28

La zona cuscinetto è in area 19.000...
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AZ13

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Re: SCADENZA NOVEMBRE 2018

Messaggio14/11/2018, 18:48

Commento di chiusura di oggi mercoledì 14 novembre 2018


Dopo la lettera inviata ieri sera dal governo alla Commissione europea, Piazza Affari chiude in rosso con l’indice Ftse Mib che ha perso -0,77% a 19.077, ma poteva andare peggio perché in apertura c’è stato una specie di crollo che poi è stato riassorbito quasi completamente anche il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi è salito quest’oggi leggermente ha mostrato anch'esso lo stesso andamento: in apertura era arrivato a 316 punti base e sembrava che potesse ulteriormente allargarsi e avvitarsi su se stesso verso quella soglia dei 400 punti che tutti ormai danno per scontato. Lo spread nel frattempo ha chiuso a quota 309 punti.

Oggi, la UE ha già fatto sapere che non si accontenterà, procedendo con la procedura di infrazione che dovrebbe concludersi il 22 gennaio con l’ordine formale all'Italia di adeguarsi, pena pesanti sanzioni monetarie.
Se il contesto internazionale non migliorerà, e le borse americane dovessero cedere, è molto facile prevedere che tutte le tensioni si scaricheranno sul nostro paese che pagherà il prezzo più salato.

Tecnicamente si vede l'aumento di volatilità dall'estensione del profilo. Una cosa importante e che i POC hanno un andamento decrescente.
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AZ13

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Re: SCADENZA NOVEMBRE 2018

Messaggio14/11/2018, 21:50

Al momento lo SP500 ha preso una brutta piega, dai minimi però adesso è risalito e si è portato a ridosso del POC. Ce la farà a superarlo… in genere quando siamo in prossimità delle scadenze e un indice prende una strada è difficile che ritorni su i suoi passi…
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Re: SCADENZA NOVEMBRE 2018

Messaggio14/11/2018, 23:30

Chiusura SP500 e andamento

L’indice SP500 ha chiuso a 2.701 punti con un -0,76%. Nel finale ha tentato di risalire dai minimi (2.685) e si è riportato anche al di sopra del POC ma poi si è dovuto arrendere ai ribassisti che hanno ripreso le redini del mercato.
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Re: SCADENZA NOVEMBRE 2018

Messaggio15/11/2018, 11:42

C’erano diversi fattori che spingevano a ritenere un settlement probabilmente vicino allo strike 19.000 per quanto riguarda le Mibo novembre 2018.
Primo fra tutti il “Crossover” relativo a questo mese. Come si vede è collocato esattamente dove sta battendo attualmente il prezzo e sarà difficile che si discosti da questi valori fino a domani mattina quando scadranno le opzioni.
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Re: SCADENZA NOVEMBRE 2018

Messaggio15/11/2018, 11:43

Il secondo fattore è rappresentato dal fatto che il prezzo del sottostante si trova esattamente sullo strike più gettonato rispetto alle possibilità di oscillazioni plausibili. Come si vede lo strike 19.000 raccoglie il quantitativo maggiore sommando Call e Put su questo livello.
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Re: SCADENZA NOVEMBRE 2018

Messaggio15/11/2018, 11:50

Terzo fattore è rappresentato dal fatto che lo strike 19.000 si trovi esattamente a metà strada tra i due livelli determinati dalla media ponderata delle Call e delle Put degli Open Interest Mibo scadenza novembre .
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Re: SCADENZA NOVEMBRE 2018

Messaggio15/11/2018, 12:19

Aggiornamento ore 11.15
Situazione al momento per quanto riguarda i volumi sul future sull’indice Ftse Mib
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AZ13

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Re: SCADENZA NOVEMBRE 2018

Messaggio15/11/2018, 13:11

Aggiornamento ore 12.10

La distribuzione dei volumi sul future sull’indice Ftse Mib mostra una asimmetria positiva l’area appena sotto 19.000 punti è stata un’are comprata che ha determinato un aumento di volume con formazione di PVP a quota 19.040 e che ha dato vita a un moderato rimbalzo.

Il recupero si vede anche dal Trend Pressure e dal CDV che – sebbene ancora entrambi navichino in territorio negativo – stanno cambiando la propria linea di marcia.

Questo leggero movimento di recupero avrà come approdo la zona cuscinetto che come si vede è situata esattamente in area 19.000 che è anche il livello attuale del VWAP. Se il prezzo riuscirà a superare di slancio questa zona allora è possibile un ulteriore recupero altrimenti tornerà a testare la parte inferiore della distribuzione.
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