SCADENZA DICEMBRE 2018

In che fase di mercato siamo per il nostro indice Ftse Mib? Siamo in un mercato in trend o che tendenzialmente si muove poco?

La risposta ce la da questo grafico che mette in relazione l'ampiezza delle bande di Bollinger e l'ampiezza del canale di Keltner.
Quando l'ampiezza delle bande di Bollinger è minore dell'ampiezza del canale di Keltner - le prime sono situate all’interno delle seconde - il mercato è da considerarsi in laterale quindi vanno bene strategie neutrali che sfruttano il decadimento temporale e se la volatilità è relativamente alta è ancora meglio, mentre invece quando succede il contrario le strategie devono essere direzionali

Ciao Antonio,

hai impostato settaggi particolari per le BB e il canale K ?

Metto in figura i settaggi relativi

Nell'esempio l'ampiezza delle bande di Bollinger è minore dell'ampiezza del canale di Keltner (1) le prime sono situate all’interno delle seconde - il mercato è da considerarsi in laterale quindi vanno bene strategie neutrali che sfruttano il decadimento temporale e se la volatilità è relativamente alta è ancora meglio, mentre invece quando succede il contrario (2) le strategie devono essere direzionali

In base al criterio proposto questa la risultante nell'ultimo anno

Stesso grafico si piò ottenere facilmente su Tradingview

Sullo SP500 appare invece così:

TOP !

Una ne pensi e cento ne fai!

Grazie Antonio per questa ennesima condivisione

:13 TOP !

Una ne pensi e cento ne fai!

Grazie Antonio per questa ennesima condivisione

In questo periodo ne ho fatte delle altre...e presto ne potranno usufruire tutti quelli che mi seguono...

Qualche anticipazione.

Se scelgo due livelli di prezzo a caso, posso sapere a priori la probabilità che a scadenza il sottostante si trovi all’interno di questi livelli?
Beh... certo!

Per esempio se scelgo due livelli che distano a più o meno una deviazione standard dal prezzo attuale so a priori che ho la probabilità del 68,28% che il prezzo del sottostante a scadenza terminerà in un questo range. Stesso discorso – con probabilità superiori – con 2 o più deviazione standard.

Terminare nel range previsto – però – non significa necessariamente che il prezzo non superi mai prima della scadenza uno o - a limite - entrambi i livelli.
In quel 68,26% è compresa infatti anche la possibilità che il prezzo possa superare uno dei livelli e terminare all’interno del range.