OMB - Aggiornamento giornaliero Stoxx - Dax - Bund

Salve, apro questo nuovo thread per inserire giornalmente l'Option Market Balance di Stoxx50, Dax e Bund, la conseguente strategia, il movimento degli open interest ed i loro volumi sia sulle opzioni che sui futures, lo smile di volatilità, il put/call ratio, la funzione di ripartizione e tutte le altre belle funzione di questo software messo a punto da Antonio, Michele MM e Piter.
Mi aspetto giornalmente i commenti di tutti gli iscritti al forum, senza paura e senza vergogna, su ciò che i grossi investitori, i large trader, si stanno aspettando dal mercato in base ai movimenti dell'OMB.

Eurostoxx 50 con i dati aggiornati al 19/12

Dax al 19/12

Bund al 19/12

Bund al 19/12

Ho appena visto....semplicemente fantastico !

Sarà utilissimo seguire per fare le analisi, non oso chiedere se questo programma sarà disponibile a noi tutti del forum?

Comunque bravissimi!..... e grazie.

Caro Saladino,

Ti vedo più inferocito del solito !

Grandissima evoluzione, grazie

Grazie, davvero preziosissime queste analisi, e come già chiesto in altre occasioni, mi piacerebbe (e non sono l'unico) sapere qualcosa di più del software che utilizzi.

Dax al 19/12

Ciao Bruno, una domanda: come va letto il ratio sulle volatilità ponderate?
Magari dimmi se il mio ragionamento è giusto: un aumento del rapporto si ha quando la vola pond. delle put aumenta di più o diminuisce di meno, rispetto a quella delle call.
Se il mercato prezza di più le put c'è da attendersi un movimento ribassista, la cui forza attesa è data dall'andameto del valore, in termini assoluti, di call e put. Es: la put cresce più delle call su valori storici alti.
Nel caso del dax dove c'è si un aumento del rapporto ma con una riduzione di entrambe le vola, come potrebbe essere letto?
Grazie e ciao, Ale



A, dimenticavo, tanti complimenti ai realizzatori per il software

Dax al 19/12

Ciao Bruno, una domanda: come va letto il ratio sulle volatilità ponderate?
Magari dimmi se il mio ragionamento è giusto: un aumento del rapporto si ha quando la vola pond. delle put aumenta di più o diminuisce di meno, rispetto a quella delle call.
Se il mercato prezza di più le put c'è da attendersi un movimento ribassista, la cui forza attesa è data dall'andameto del valore, in termini assoluti, di call e put. Es: la put cresce più delle call su valori storici alti.
Nel caso del dax dove c'è si un aumento del rapporto ma con una riduzione di entrambe le vola, come potrebbe essere letto?
Grazie e ciao, Ale



A, dimenticavo, tanti complimenti ai realizzatori per il software

Ciao Alessandro, io leggo il ratio della volatilità ponderata come indicatore inverso, ovvero se il ratio p/c sale ho una indicazione ribassista e viceversa se scende ne ho una rialzista. Il tutto poi lo confronto con l'O.I totale ed il suo ratio p/c dove, se quest'ultimo tende a scendere sotto 1 ho la conferma della visione ribassista, conferma che devo avere anche dall'aumento di O.I. nella riga blu delle call, che inversamente a quella delle put deve tendere a salire.
Spero di esser stato chiaro ma in tutti i casi chiedo l'aiuto di Antonio e Michele per la spiegazione più approfondita.

Per capire come va letto il ratio sulle volatilità ponderate basta confrontare attraverso l’OMB il comportamento del diagramma del ratio sulle volatilità ponderate rispetto al trend dei prezzi.

Facciamo un esempio pratico relativo a l’ultimo periodo:

In data 7/12/2011 l’indice Ftse Mib ha fatto un massimo a 16155 da quel valore il mercato ha stornato del 10% circa facendo registrare in data 16/12/2011 un minimo a 14491.

1.jpg

In questo stesso periodo il ratio sulle volatilità ponderate è passato da 1,23 a 1,14.

2.jpg

Questo cosa significa?

• Se questo quoziente è uguale ad 1 significa che la volatilità media ponderata sulle Call è uguale a quella registrata sulle Put.
• Se questo valore è maggiore di 1 significa che la volatilità media ponderata sulle Call è inferiore a quella registrata sulle Put.
• Se questo valore è minore di 1 significa che la volatilità media ponderata sulle Call è superiore a quella registrata sulle Put.

Dato che questo quoziente è diminuito nel periodo preso in considerazione significa che la volatilità media ponderata sulle Put è diminuita in termini relativi più di quella delle Call.

Quindi possiamo leggere questo indicatore così:

• mercato ribassista tende a scendere
• mercato rialzista tende a salire