SCADENZA NOVEMBRE 2019

Ecco come appare la distribuzione dinamica dei volumi. Il VWAP cioè il prezzo medio ponderato per i volumi scambiati è a rialzo e si sta discostando dal PVP. La sua pendenza si è arrestata ma rimane sostenuta.

Open Interest di ieri sulle opzioni Mibo novembre. Sono state aperte 3.284 posizioni sullo strike ATM. È chiaro che la chiusura su questi livelli tornerebbe comodo a chi ha venduto queste posizioni per cui costoro cercheranno fino alla fine di far convergere il sottostante su questi valori così da avere un settlement nei pressi.

D’altra parte visto il consistente quantitativo di Put ATM e considerando il movimento di Open Interest massiccio sul future di questo mese dobbiamo lasciare la porta anche ad un ulteriore strappo rialzista.

Il quadro complessivamente è rimasto immutato c’è stato come abbiamo visto un consistente aumento di Put e Call ATM.

Visto che l’indice ha chiuso a 23.578 a rigor di logica le Call sono ITM e le Put sono OTM per cui possiamo aspettarci anche qualche sorpresa a rialzo. E siccome – come si vede – sulla destra c’è una prateria questa seconda ipotesi la trovo più probabile della prima. Mentre escludo categoricamente una chiusura al di sotto e lontana dai 23.500 punti.

Ieri c’è stato un altro record sugli Open Interest sul future Ftse Mib con un aumento di 722 contratti. Guardate l'ascesa prodigiosa che ha fatto durante questo mese borsistico. Siamo arrivati a 147.365 pezzi. Complessivamente i contratti sono aumentati di 19.705 contratti cosa che si vede solo rarissime volte e che dimostra la forza sviluppata durante questo breve periodo.

Future Ftse Mib. Attualmente batte sopra i 23.500 punti. I pallini rossi segnalano l'ipervenduto. Il segnale è valido solo in mercati swing e al momento lo è! Si rimane in posizione fino alla comparsa dei pallini verdi si stoppa la posizione se dovessero comparire altri pallini rossi. Proporremo l'evoluzione di questo grafico più tardi.

Aggiornamento del grafico visto prima.

Delta Volume per livello di prezzo. In questo momento la quotazione del future si trova in corrispondenza del Balance Point quindi in una situazione di equilibrio.

Acquistato in apertura 4 Call 23.500 a 55 punti

Investiamo una piccola parte dei guadagni...approfittando di questo storno...

La situazione attuale...per me rimane una finta mossa...la discesa sotto il PVP.

Il prezzo medio ponderato per i volumi (VWAP) è rimasto in alto e al di sopra del PVP. Credo che sia li che approderà il future in chiusura.

L’indice Ftse Mib chiude a 23.481 punti (-0.41%).

Mi sa tanto che ho toppato la previsione. Vedremo domani se chiuderà sopra 23.555 per non perdere il premio delle Call acquistate.