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AZ13 ha scritto:

trader1989 ha scritto:

AZ13 ha scritto:Abbiamo aggiunto gli ultimi due giorni e vediamo che sullo strike 27.500 ha raccolto il maggior numero di contratti durante questo mese. beh... il comportamento è abbastanza chiaro e ci sta dicendo che gli operatori su questo sottostante hanno tirato i remi in barca ossia che puntano ad un settlement per febbraio intorno a questi valori.

Buongiorno Antonio.Una domanda sulla costruzione del grafico.L'istogramma negativo e' la differenza tra gli OI del momento e del giorno precedente.Ma graficamente per evidenziarlo cosa fare?In parole povere come costruirlo?E poi; i dati tu li scarichi da un DDE?Come fai ad aggiornarli?Sono fogli di excel utilissimi per un trader e vorrei avere anch'io la cassetta attrezzi.Grazie

Ciao, certo che sono importanti questi dati per chi fa questo mestiere! Storicizzare gli Open Interest significa capire quali siano le aspettative dei cosiddetti operatori istituzionali ossia quelli che il mercato lo fanno per davvero. Ora, le “mani forti” non sono "scalper" e costruiscono le proprie strategie lentamente (si dice che si muovono come gli elefanti in cristalleria) questo per noi rappresenta sicuramente un vantaggio in quanto risulta più agevole cogliere le loro mosse.
Il calcolo del differenziale di OI è abbastanza semplice e consiste nel sottrarre dall’OI attuale quello precedente e riportare questa differenza sottoforma di istogramma. I dati si scaricano direttamente dal DDE del broker o in alternativa con una query dal sito di borsa italiana.

Il differenziale da solo però è un dato abbastanza povero per fare delle previsioni attendibili. Bisogna affiancare a questo dato molto altro.

Siccome ricevo da tempo molte richieste su questo tipo e su altri tipi di argomenti inerenti il trading con le opzioni già dal prossimo mese potremmo organizzare un corso su questo argomento mettendo a disposizione anche il software relativo.
Fatemi sapere…