Oggi è 20/04/2024, 18:10


Le Bande di Bollinger

Metodi di individuazione dei segnali di acquisto o di vendita finalizzati alla costruzione di strategie in opzioni
  • Autore
  • Messaggio
Non connesso

Nick

  • Messaggi: 146
  • Iscritto il: 10/10/2011, 13:53
  • Località: Venezia

Re: Le Bande di Bollinger

Messaggio18/02/2012, 14:57

AZ13 ha scritto:Ecco alcuni segnali limpidi. Guardate sul nostro mercato.
Preso il 33% del passato movimento ribassista.



Antonio non finiremo mai di ringraziarti...anche x questo indicatore.

Potresti mettere qualche altro esempio e magari spiegarci anche come dobbiamo guardare l'oscillatore ?
Non connesso
Avatar utente

AZ13

  • Messaggi: 38609
  • Iscritto il: 28/09/2011, 22:27

Re: Le Bande di Bollinger

Messaggio18/02/2012, 20:53

Costruiamoci allora questo trading system.

Abbiamo osservato che in un mercato in discesa sia la banda superiore che inferiore delle Bollinger Bands sono sopra - ovvero presentano un valore più alto - rispetto alle rispettive bande superiore che inferiore dello Standard Error Bands, mentre in un mercato a rialzo succede esattamente il contrario.

Non solo. In un mercato in discesa il differenziale tra le bande superiori dei due indicatori tende a crescere più del differenziale tra le bande inferiori. Mentre in un mercato a rialzo la differenza tra le due bande inferiori è maggiore rispetto al valore che si ottiene sottraendo le due bande superiori.

Inoltre, valutando la differenza dell’ampiezza delle Bollinger Bands rispetto a quella dello Standard Error Bands si avrà una misura della robustezza del trend. In altre parole questo filtro ci aiuta a discriminare le fasi di mercato laterali da quelle in cui è presente un forte trend.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Meno si rischia più si guadagna ...
Non connesso
Avatar utente

AZ13

  • Messaggi: 38609
  • Iscritto il: 28/09/2011, 22:27

Re: Le Bande di Bollinger

Messaggio18/02/2012, 21:02

Ed ecco il codice dei due indicatori in Prorealtime.
Ecco il primo...

Codice: Seleziona tutto
SEBUP=(LinearRegression[x](close)+(2*STE[x](close)))
SEBDOWN=(LinearRegression[x](close)-(2*STE[x](close)))
BOLLIGERUP =BollingerUp[x](close)
BOLLIGERDOWN = BollingerDown[x](close)

DifferenzaUp = BOLLIGERUP - SEBUP
DifferenzaDown = BOLLIGERDOWN -SEBDOWN


IF DifferenzaUp>DifferenzaDown then
   A=DifferenzaUp*-1
else
   A=DifferenzaDown*-1
endif

return A


ed il secondo...

Codice: Seleziona tutto
SEBUP=(LinearRegression[x](close)+(2*STE[x](close)))
SEBDOWN=(LinearRegression[x](close)-(2*STE[x](close)))
BOLLIGERUP =BollingerUp[x](close)
BOLLIGERDOWN = BollingerDown[x](close)
B = BOLLIGERUP-BOLLIGERDOWN
C = SEBUP - SEBDOWN
if B>C   then
   D = B-C
else
   D = 0
endif
return D


La variabile X che si riferisce al periodo preso in esame vale - ovviamente - 20 ma può essere variata a piacimento per una maggiore ottimizzazione del trading system; inutile dire che questa operazione va fatta con parsimonia per non comprometterne l'integrità del sistema.
Meno si rischia più si guadagna ...
Non connesso

gymmy72

  • Messaggi: 255
  • Iscritto il: 31/10/2011, 12:18

Re: Le Bande di Bollinger

Messaggio23/02/2012, 11:14

AZ13 ha scritto:Ed ecco il codice dei due indicatori in Prorealtime.
Ecco il primo...

Codice: Seleziona tutto
SEBUP=(LinearRegression[x](close)+(2*STE[x](close)))
SEBDOWN=(LinearRegression[x](close)-(2*STE[x](close)))
BOLLIGERUP =BollingerUp[x](close)
BOLLIGERDOWN = BollingerDown[x](close)

DifferenzaUp = BOLLIGERUP - SEBUP
DifferenzaDown = BOLLIGERDOWN -SEBDOWN


IF DifferenzaUp>DifferenzaDown then
   A=DifferenzaUp*-1
else
   A=DifferenzaDown*-1
endif

return A


Buongiorno Antonio,
guardando i due indicatori da te presentatai notavo un'anomalia. L'istogramma delle fasi di mercato al rialzo risulta sempre meno marcato di quelle al ribasso. Cosi' controllando i valori ho notato che effettivamente non tornavano.
Ora non so se sto dicendo una grossa castroneria ma seecondo me andrebbero confrontati i valori assoluti della differenza tra le bande. ovvero
IF absvalue DifferenzaUp> absvalue DifferenzaDown then
A=DifferenzaUp*-1
else
A=DifferenzaDown*-1
endif

return A

ho scritto absvalue usando un comando easylanguage . non so quale sia il comando della piattaforma di cui parlate

ecco il grafico

Anonimo.jpg


Che ne pensi??
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Non connesso
Avatar utente

AZ13

  • Messaggi: 38609
  • Iscritto il: 28/09/2011, 22:27

Re: Le Bande di Bollinger

Messaggio23/02/2012, 13:43

Buongiorno a te gymmy72, giusta l’osservazione…

Ecco il codice modificato i Prorealtime.

Codice: Seleziona tutto
SEBUP=(LinearRegression[x](close)+(2*STE[x](close)))
SEBDOWN=(LinearRegression[x](close)-(2*STE[x](close)))
BOLLIGERUP =BollingerUp[x](close)
BOLLIGERDOWN = BollingerDown[X](close)

DifferenzaUp = BOLLIGERUP - SEBUP
DifferenzaDown = BOLLIGERDOWN -SEBDOWN


IF ABS(DifferenzaUp)>ABS(DifferenzaDown) then
   A=DifferenzaUp*-1
else
   A=DifferenzaDown*-1
endif

return A


Questo invece il grafico dove si può cogliere la differenza.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Meno si rischia più si guadagna ...
Non connesso

Nick

  • Messaggi: 146
  • Iscritto il: 10/10/2011, 13:53
  • Località: Venezia

Re: Le Bande di Bollinger

Messaggio24/02/2012, 13:26

Antonio sto studiando il Trading System che hai spiegato sopra.

Premetto che facendo un backtest molte volte i segnali ci hanno preso qundi non discuto la bontà de TS che come sappiamo dipende da tante cose.

Per cui ti propongo una volta in cui secondo me c’è stato un bel falso segnale.

Lo scopo è capire se:

- sono corretti i punti di entrata e uscita dalla posizione

- se dagli oscillatori presenti sotto si poteva desumere in qualche modo qualcosa e quindi evitare l’entrata in posizione

Ti ringrazio come sempre.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
Non connesso

gymmy72

  • Messaggi: 255
  • Iscritto il: 31/10/2011, 12:18

Re: Le Bande di Bollinger

Messaggio24/02/2012, 15:49

Nick....se esistesse un TS privo di falsi segnali...... :opps
Non connesso

Nick

  • Messaggi: 146
  • Iscritto il: 10/10/2011, 13:53
  • Località: Venezia

Re: Le Bande di Bollinger

Messaggio24/02/2012, 19:51

gymmy72 ha scritto:Nick....se esistesse un TS privo di falsi segnali...... :opps


Si questo lo so..... è che volevo solo capire se la mia interpretazione era quella giusta. :)
Precedente

Torna a Indicatori e Oscillatori



Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti