Le Bande di Bollinger

Naturalmente anche in questo caso è preferibile calcolare - per un impiego più agevole delle Standard Error Bands – indicatore %B e il BandWidth che Bollinger aveva ideato come strumenti complementari all’analisi delle sue bande.

ciao Antonio
per calcolare il bandwidth delle SEB si sottrae la banda up dalla down e la si normalizza rispetto a cosa? alla media o all'LRI?
grazie

All'LRI...

Ecco fatto, plottato per Prorealtime


Standard Error Bandwidth e Oscillatore differenziale SEB-Bollinger con la sua media mobile 10 periodi

SEB.png

Codice per le SEB

Codice: Seleziona tutto


LRI=LinearRegression[p](close)

if smooth > 1  then
   smoothing = Average [smooth] (LRI)
endif

if smooth = 1 then
   smoothing= LRI
endif

bandainf= LRI - ampiezza*STE[p](close)
bandaup= LRI + ampiezza*STE[p](close)

return bandainf as "Banda inferiore", bandaup as "Banda superiore", smoothing


Definire le variabili "p" (numero di periodi, mettere default 20), "ampiezza" (moltiplicatore dello Standard Error, mettere default 2), "smooth" (media mobile dello LRI -> mettere di default 1)

Codice per l'oscillatore

Codice: Seleziona tutto

bolla = bollingerbandwidth[p](close)

LRI=LinearRegression[p](close)

bandainf= LRI - ampiezza*STE[p](close)
bandaup= LRI + ampiezza*STE[p](close)

distajohnny = (bandaup - bandainf) / LRI

distaosci = bolla - distajohnny

return distaosci


definire le variabili "p" (periodi -> default 20) e "ampiezza" (moltiplicatore dello STE -> default 2).
Settaggio istogramma.
Poi aggiungere una media mobile semplice 10 periodi

Graze Grazie Grazie.

Molto apprezzato!

Bel lavoro Umbolox grazie 1000 anche da parte mia , l'ho copiato e dato in pasto alla T3 .
Tutto ok .
Marco

devo ammettere che ho capito la teoria ma meno la pratica..
ho provato su tf più ridotti del daily ma... non capisco

qui aspettiamo il boss su come utilizzarlo per il trading

Ecco alcuni segnali limpidi. Guardate sul nostro mercato.
Preso il 33% del passato movimento ribassista.

Codice per le SEB

Codice: Seleziona tutto


LRI=LinearRegression[p](close)

if smooth > 1  then
   smoothing = Average [smooth] (LRI)
endif

if smooth = 1 then
   smoothing= LRI
endif

bandainf= LRI - ampiezza*STE[p](close)
bandaup= LRI + ampiezza*STE[p](close)

return bandainf as "Banda inferiore", bandaup as "Banda superiore", smoothing


Definire le variabili "p" (numero di periodi, mettere default 20), "ampiezza" (moltiplicatore dello Standard Error, mettere default 2), "smooth" (media mobile dello LRI -> mettere di default 1)

Una delle regole auree del trading è quella di tagliare le perdite e fa correre i profitti. Quando un trend è ben impostato molti trading systems - rispettando questo assunto – riescono a fare molto bene. Ma – come tutti trader sanno - questi sistemi soffrono molto nelle fasi laterali.

Allora si potrebbe pensare di utilizzare un filtro che ci aiuti a discriminare le fasi di mercato laterali da quelle in cui è presente un forte trend.