L'RSI risulta quindi valido per diversi tipi di trading system:
1) per i trading system "trend following", in quanto aiuta a fissare livelli di take profit, a fissare o spostare in senso positivo lo stop loss, a individuare supporti e resistenze sui prezzi e sull'oscillatore;
2) per i trading system "range", in quanto, ad esempio in intraday, un RSI che si inchioda tra area 40 e 60 accompagnato a momenti della giornata dove si assiste a un calo della volatilità può offrire bottini succulenti a chi si diverte a tradare "a flipper" il rimbalzo dei prezzi da un lato all'altro del canale che si viene a formare;
3) per i trading system "swing", il top del top dei quali cerca di "prendere i massimi e i minimi", entrando cioè in controtendenza al momento opportuno sull'ipercomprato/ipervenduto e cercando quindi di ottenere il massimo risultato possibile dall'eventuale movimento di inversione.
Per questi ultimi in particolare, la grande potenzialità dell'RSI si estrinseca nella generazione delle divergenze rispetto ai prezzi.
Si ha una divergenza positiva quando i prezzi formano un nuovo minimo rispetto al minimo fatto X barre prima, mentre l'oscillatore non produce un nuovo minimo, ma anzi fa un minimo maggiore rispetto al minimo fatto X barre prima in sincrono con i prezzi.
Si ha una divergenza negativa, evidentemente, quando i prezzi formano un nuovo massimo rispetto al massimo fatto X barre prima, mentre l'oscillatore non produce un nuovo massimo, ma anzi fa un massimo inferiore rispetto al massimo fatto X barre prima in sincrono con i prezzi.
La divergenza tra momentum e prezzo è quindi un segnale ANTICIPATORE, anticipatore cioè di una possibile inversione a breve della tendenza dei prezzi. Quanto più la divergenza viene a crearsi sui livelli di ipercomprato/ipervenduto, tanto più il segnale potrebbe dare buoni risultati.
RSIdiverg.png
Inutile dire che time frames molto brevi aumentano il rischio che la divergenza venga negata e i prezzi proseguano la fase di trend.
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