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Studio su Deviazione Standard Cumulata

Metodi di individuazione dei segnali di acquisto o di vendita finalizzati alla costruzione di strategie in opzioni
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alessandro71

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Studio su Deviazione Standard Cumulata

Messaggio16/06/2012, 20:05

Sottopongo all'attenzione del forum un indicatore (non so neanche se sia corretto definirlo così) che mi sta dando qualche soddisfazione con l'obiettivo di migliorarlo ed integrarlo.

Un breve preambolo: L'estate scorsa ho avuto modo di leggere un libro sulla volatilità dal quale ho preso diversi spunti di riflessione soprattutto alla luce dell'elevata volatilità che contraddistingue i mercati in questi ultimi mesi. In particolar modo la domanda che mi sono posto è: un movimento del 3% su un titolo è tanto o poco? Tre anni fa avrei detto che era tanto, ma oggi non credo che direi la stessa cosa.

Per cui ho provato a normalizzare l'andamento dei prezzi rispetto alla volatilità (storica) calcolando la somma algebrica delle deviazioni standard del prezzo di chiusura su barra (giornaliera), ed ho implementato questa formula su Prorealtime:
Codice: Seleziona tutto
dev = STD[periodo](close)
r = (Close-Close[1])/dev
return cumsum(r)

Se "periodo = 20" la formula calcola la deviazione standard dei prezzi a 20 barre e mi dice di quanto si è mosso il prezzo in termini di deviazioni standard. Dopo di che sommo algebricamente i risultati ottenuti.

Per relativizzare la linea ottenuta ed avere qualche indicazione operativa aggiungo una banda di bollinger alla deviazione standard cumulata. La formula è molto semplice, e non è che abbia inventato niente di nuovo, ma osservando la cumulata in più di un occasione mi è stata utile nell'individuare situazioni di ipervenduto e di ipercomprato.
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alessandro71

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Re: Studio su Deviazione Standard Cumulata

Messaggio16/06/2012, 20:29

Un miglioramento che ho trovato, ma che a dire il vero non mi soddisfa in pieno è quello di utilizzare lo scarto sul prezzo a 20 e a 40 barre sul prezzo di chiusura e la bandwidth sulla cumulata (sempre a 20 periodi) come da immagine allegata.

Se lo scarto a 20 giorni è in aumento (segno che il titotolo acquista direzionalità) aspetto che la cumulata tocchi o si avvicini alle bande, a quel punto aspetto il primo ritracciamento, e casomai entro in direzione del trend.
Considerazioni analoghe faccio con la bbwidth sulla cumulata.

Se lo scarto a 20 giorni è in diminuzione (e/o la bbw sulla cumulata) e il prezzo tocca la banda superiore o non faccio niente o se si è in corrispondenza di una resistenza comincio a valutare l'ipotesi di entrare in contro tendenza.

In caso di trading range, piuttosto stretto, se non ci sono movimenti bruschi che fanno aumentare la bbw sulla cumulata valuto la possibilità di entrare in controtendenza per costruire strategie non direzionali.

Più o meno, questo è quanto. Se avete suggerimenti o critiche sono sicuramente ben accette.
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