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ANALISI DEI VOLUMI DELLE OPZIONI

Metodi di individuazione dei segnali di acquisto o di vendita finalizzati alla costruzione di strategie in opzioni
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chiamatacoperta

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ANALISI DEI VOLUMI DELLE OPZIONI

Messaggio22/08/2013, 17:20

Salve!

le indicazioni che ci danno la lettura deglio OI sono molto importanti , ma questi dati vengono rilasciati nella miglior delle ipotesi il giorno seguente, i dati sui volumi delle opzioni sono invece disponibili in real time.

In seguito a questo ritracciamento del nostro future, avevo osservato che si erano movimentate sia call che put, e queste ultime in maggior quantita'.

Questo mi sembrava strano, ho pensato perche " vendere put" se scende, forse si vuole " approfittare della discesa per aumentare il "bottino da difendere" .

Oggi c'e' stato un buon rimbalzo e i volumi mi sembrano piu' "coerenti" con una "sana" salita del sottostante ,
VOLUMI OPZIONI FTSE MIB
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
FTMIB 7.319 38% 62% 1,60

Quindi si sono movimentate di piu' le PUT.

Dalle vostre esperienze e osservazioni , si possono trarre utili indicazioni dalla valutazione dei volumi delle opzioni, o e' solo un'altro modo per "confodersi".

Grazie

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chiamatacoperta

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Re: ANALISI DEI VOLUMI DELLE OPZIONI

Messaggio23/08/2013, 15:55

Salve!


Questi i dati al momento sui volumi delle mibo.


VOLUMI OPZIONI FTSE MIB
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
FTMIB 6.437 14% 86% 5,97

Quindi con un + 0.30 % del fiuture sono state trattate molte piu' put che call, tutte OTM.
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chiamatacoperta

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Re: ANALISI DEI VOLUMI DELLE OPZIONI

Messaggio26/08/2013, 14:40

Salve!
Continuo a riportare i miei pensieri e elucubrazioni...( con la speranza che prima o poi Antonio, o qualcun altro mi indichi dove andare e dove non andare :22 )

Analizzando le variazioni degli OI sullke mibo di venerdi 23, capisco che le put che avevano trattato (come visto dai volumi) erano nuove aperture di contratti PUT .
Nello specifico nuove PUT 15500 16000 16500



Al momento con un future che batte -2.24% . Questi i volumi
VOLUMI OPZIONI FTSE MIB
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
FTMIB 3.547 44% 56% 1,26
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chiamatacoperta

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Re: ANALISI DEI VOLUMI DELLE OPZIONI

Messaggio01/09/2013, 22:19

Salve!

Come immaginavo trarre indicazioni dall'osservazione dei Volumi delle opzioni, per me, risulta difficile. :15

Ho notato che in alcune giornate gli operatori si rivolgono "stranamente" a scadenze diverse da quella front..

Una opzione con piu' lunga vita residua ha un delta maggiore, ma credo che cio' che attiri sia il vega maggiore.

L'indicazione quale e' : si aspettano un aumento o una diminuzione della volatilita', ragionando da venditori e' la seconda... :30
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chiamatacoperta

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Re: ANALISI DEI VOLUMI DELLE OPZIONI

Messaggio02/09/2013, 15:24

Qusti i volumi di oggi....

VOLUMI OPZIONI FTSE MIB
Sottostante Volume % Call % Put Put/Call Ratio
FTMIB 3.053 27% 73% 2,73
LE 5 SERIE DI OPZIONI FTSE MIB PIÙ ATTIVE
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
FTMIB Put settembre 2013 14.000 492
FTMIB Put ottobre 2013 14.000 452
FTMIB Put ottobre 2013 14.500 191
FTMIB Call ottobre 2013 18.000 153
FTMIB Put settembre 2013 17.000 146

Se fosse un gestore vendereste 500 put sett 14000 si incassano scarsi 8 punti...?
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chiamatacoperta

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Re: ANALISI DEI VOLUMI DELLE OPZIONI

Messaggio03/09/2013, 13:58

chiamatacoperta ha scritto:Qusti i volumi di oggi....



LE 5 SERIE DI OPZIONI FTSE MIB PIÙ ATTIVE
Sottostante Call/Put Scadenza Strike Volume
FTMIB Put settembre 2013 14.000 492
FTMIB Put ottobre 2013 14.000 452


Se fosse un gestore vendereste 500 put sett 14000 si incassano scarsi 8 punti...?


Queste put , come si vede dalla variazione degli OI, erano aperture di nuovi contratti.

Al momento sostanziale parita' tra put e call, noto che oggi tra le piu' trattate ci sono le ATM.

Questo e' in linea su quello che ho letto sul libro di Antonio, le ATM sono le piu' trattate per una serie di ragioni.

Ma allora perche' in tutti gli altri giorni erano le OTM le piu' trattate? :30
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