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Analisi Tecnica, Indicatori e Trading system

Progettazione e realizzazione di sistemi di compravendita automatici orientati in modo particolare alla costruzione di strategie con le opzioni
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LightMan

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Re: Analisi Tecnica, Indicatori e Trading system

Messaggio14/10/2011, 9:36

Ciao MICHELE
Hai un test su un periodo piu lungo
Il Risultato potrebbe essere falsato dal fatto che in questa fase di mercato ci sia forte volatilita e direzionalita .
Nel senso che quando il mercato ha direzionalita ..un incrocio di due medie mobili possono dare un buon risultato
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Per risolvere i problemi della politica italiana basterebbe inserire il concetto di RESPONSABILITA ...La condizione di dovere rendere conto di atti, avvenimenti e situazioni in cui si ha una parte, un ruolo determinante: assumersi le proprie r.; fare
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Michele - MM

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Re: Analisi Tecnica, Indicatori e Trading system

Messaggio14/10/2011, 14:07

DeltaStrategy 13.00.jpg
Performance da maggio.PNG
Mensili.PNG
Mi fa piacere trovare interesse e stimoli di altri per migliorare.

Metto report più lungo da maggio migliora ancora (sto sistemando database con volumi dei 15 titoli più pesanti del ftsemib che per ora e' solo fino a maggio2011 visto che tiene conto anche di quello) e grafico performance.

Ho zoomato il periodo segnalato da te...diciamo che l'importante e' "non prenderle" e ne esce positivo.

Una cosa importante:ognuno deve crearsi gli strumenti in sintonia a come opera.Io prediligo strategie vendute di opzioni per cui il passare del tempo mi "perdona" i falsi segnali per sui nell'esempio ci resta un mese...e tutto Thettina da ciucciare !

:lol:

Insieme di sicuro possiamo migliorarlo...

Buonagiornata
ps: metto aggiornamento alle 13
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Michele - MM

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Re: Analisi Tecnica, Indicatori e Trading system

Messaggio14/10/2011, 18:00

Aggiornamento 17.30
Ho provato su Stoxx e Dax ...seguirà Bund

segnalo "COMMOVENTE" INGRESSO LONG SUL DAX....
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Michele - MM

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Re: Analisi Tecnica, Indicatori e Trading system

Messaggio17/10/2011, 17:16

Aggiornamento....Fib
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plinor

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Re: Analisi Tecnica, Indicatori e Trading system

Messaggio25/10/2011, 17:04

Quale versione di Tradestation usi?
Ho riperso da qualche giorno a testare diversi trading system e questa sera vorrei condividere il report sul decennale dei bond usa con TF day su trent'anni di trade (dati Yahoo) e devo dire che non è male.
I trading sono testati con multichart che nel backtest sembra essere affidabile.
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plinor

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Re: Analisi Tecnica, Indicatori e Trading system

Messaggio26/10/2011, 10:17

allego i risultati del TS con FT day.
E su decennale USA appunto ma adattato dovrebbe facilemnte andare bene anche su bund, appena riesco a reperire un periodo consistente di dati day (8-10 anni almeno).
Come si vede dai risultati, nel lungo periodo funziona molto bene sul long, per cui ho tralasciato l'equity dello short. Inoltre i trade durano circa 10,9 giorni, ovvero 424 X 10,9 = 4621 giorni. Se un anno borsistico ha circa 250 giorni ottengo 18,4 anni di trade continuo. Il periodo considerato è di circa 28,5 anni, per cui è a mercato per il 64,5% del tempo.
Non può essere usato sul derivato direttamente per via dei periodi di equity line sostanzialmente piatta, che ho sottolineato in rosso, i quali possono durare anni, come evidenziato sul tratto 1 e 2 della figura 3, e risultano sfibranti per chi opera solo sul sottostante, mentre sulle opzioni tale trade potrebbe essere molto più congeniale.
L'idea di trade, assieme a quelle che stò apprendendo da questo preziosissimo forum, che stò abbozzando in questo periodo è di questo tipo:
a) trade in partenza impostato con le sole opzioni se il sottostante, in presenza dei segnali, statisticamente si muove poco;
b) trade col sottostante, adiuvato da un'opzione venduta (in questo caso short call) che con strike distante ad esempio l'1%, sia venduta all'inizio del trade o magari quando il sottostante perde oltre una soglia prestabilita, in modo che il premio della short reintegri la perdita del sottostante. Se invece il sottostante guadagna non intervengo con le opzioni.

Grazie comunque per tutto quello che qui stò imparando.


PS ho dimenticato di scrivere che quando ho utilizzato i dati, non ho indicato al software che 1 punto vale 1000 $; di conseguenza ogni ogni valore in dollari riportato nel report, va moltiplicato per 1000; questo per permetter al programma di lavorare in modo il più possibile imparziale, non facendogli sapere a quale sottostante si riferisse, ed evitare anche l'overfitting; .
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gamma

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Re: Analisi Tecnica, Indicatori e Trading system

Messaggio17/02/2012, 15:21

Michele - MM ha scritto:Salve, inizio questa sezione con una cosa che sto testando su Tradestation. E' un insieme di indicatori che mi elaborano un suggerimento di delta da tenere sul portafoglio. Dentro ci sono indicatori di trend, analisi dei volumi statiche e dinamiche e l'ottimo metodo GARCIA quindi con tentativi controtrend e relativa copertura se buca i livelli più alti/bassi(ma lascio ad Antonio la spiegazione più completa...).
Il tutto scaturisce in un TS che io ho fatto entrare a mercato con 1 contratto ftsemib.
Allego anche il report e relativo grafico.
La performance e' incoraggiante e anche il profit factor...per cui vi lascio immaginare come con l'aiuto delle opzioni, se ben usate "perdonano qualche falso segnale", come valga la pena di seguire se questo TS rimane "robusto".

Stay tuned.....

Ciao,
ho letto con interesse quanto scrivi.
Vedo che il periodo di testing è ridotto (2 mesi).
Hai provato un backtesting anche sui periodi precedenti ?
Anche io nel mio piccolo sto provando qualcosa sul sottostante per poi spostarmi sulle opzioni.
Riesci a dare qualche indicazioni su quale strada hai seguito e provare a condividere le ns. esperienze ?
grazie
ciao
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AG15

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Re: Analisi Tecnica, Indicatori e Trading system

Messaggio16/11/2012, 11:24

:11
Chiedo,vista la mia ignoranza in materia :17 , agli esperti di easy language se sia possibile per loro postare un codice che offra la possibilità di creare coppie di deviazioni standard partendo, anzichè da una media mobile come viene normalmente usato nelle bande di bollinger, da una linea di regressione i cui periodi siano liberamente impostabili.
Non so' se serva ai fini della programmazione ma io uso come piattaforma la t3.

:thanks :thanks :thanks
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Galileo

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Re: Analisi Tecnica, Indicatori e Trading system

Messaggio06/12/2012, 14:13

AG15 ha scritto::11
Chiedo,vista la mia ignoranza in materia :17 , agli esperti di easy language se sia possibile per loro postare un codice che offra la possibilità di creare coppie di deviazioni standard partendo, anzichè da una media mobile come viene normalmente usato nelle bande di bollinger, da una linea di regressione i cui periodi siano liberamente impostabili.
Non so' se serva ai fini della programmazione ma io uso come piattaforma la t3.

:thanks :thanks :thanks


Certo che si può!
...l'ho convertito al volo e non l'ho verificato... magari controllalo per sicurezza, ma così dovrebbe andare:

inputs:
BollingerPrice( Close ),
TestPriceUBand( Close ),
TestPriceLBand( Close ),
Length( 20 ),
NumDevsUp( 2 ),
NumDevsDn( -2 ),
Displace( 0 ) ;

variables:
var0( 0 ),
var1( 0 ),
var2( 0 ),
var3( 0 ) ;

var0 = LinearRegValue(BollingerPrice,Length,0);
var1 = StandardDev( BollingerPrice, Length, 1 ) ;
var3 = var0 + NumDevsUp * var1 ;
var2 = var0 + NumDevsDn * var1 ;

condition1 = Displace >= 0 or CurrentBar > AbsValue( Displace ) ;
if condition1 then
begin
Plot1[Displace]( var3, "UpperBand" ) ;
Plot2[Displace]( var2, "LowerBand" ) ;
Plot3[Displace]( var0, "Regression" ) ;


if Displace <= 0 then
begin
condition1 = TestPriceLBand crosses over var2 ;
if condition1 then
Alert( "Price crossing over lower price band" )
else
begin
condition1 = TestPriceUBand crosses under var3 ;
if condition1 then
Alert( "Price crossing under upper price band" ) ;
end;
end ;
end ;
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AG15

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Re: Analisi Tecnica, Indicatori e Trading system

Messaggio17/02/2013, 18:23

Certo che si può!
...l'ho convertito al volo e non l'ho verificato... magari controllalo per sicurezza, ma così dovrebbe andare:

:19 Scusaaaaaaaaaaaaa! :sorry :sorry :sorry
Ho visto adesso che mi avevi risposto ma non mi è arrivata la notifica della mail, proverò ad implementare il codice che mi hai gentilmente postato!
:thanks :thanks :thanks
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