ciano865 ha scritto:Ciao a tutti,
Comincio con un infinito grazie per tutto ciò che condividete e spero di imparare in fretta e poter collaborare al più presto.
Ho scaricato il CALCOLATORE DI OPZIONI e provato ad immettere i dati per confrontarli con quelli che vedo nel book di IW.
Ho preso ad esempio una CALL 15500 scad. APRILE13 bid.ask 488/505 FUTURE a 15320 (future o indice ??), vola 21.13%:
teorico 255.53 (???)
Cosa sto sbagliando ?
Grazie ancora
Benvenuto nel nostro Club del 5%
Intanto devi utilizzare la quotazione dell’indice e non del future…le Mibo hanno come sottostante l’indice FTSE MIB.
La volatilità implicita della Call 15500 scadenza aprile è 25,9% (dato ricavabile sul sito della borsa italiana)
Il tasso privo di rischio è 0,34%
Rifai i calcoli con questi valori e vedrai che coincidono con quelli presenti nel book di negoziazione.
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