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Garcia giornaliero e settimanale in Prorealtime/GTpro

Metodi di individuazione dei segnali di acquisto o di vendita finalizzati alla costruzione di strategie in opzioni
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LorenzoA

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Re: Garcia giornaliero e settimanale in Prorealtime/GTpro

Messaggio15/11/2011, 14:24

umbolox ha scritto:Ciao,
sulla scorta del lavoro di MM, pubblico una semplice automatizzazione del garcia su piattaforme quali Prorealtime, GTpro o T3 di Webank.


un'ottima idea della quale ti ringrazio, uso la T3 e quindi mi sono subito appropriato del tuo listato :25
ho riscontrato però due piccoli bug nei calcoli che ho sistemato perchè mi dava dei risultati errati
le righe che ho aggiustato sono le seguenti mentre appresso ho inserito l'intero codice corretto, per me.

N.B. comunque i calcoli che fa la T3 non si arrotondano perfettamente con quelli fatti da excel

********
escursdown=chiusura * voladownday/100
escursup=chiusura * volaupday/100
..
//down0 = chiusura
//up0=chiusura
down1 = chiusura - rangedown
up1=chiusura + rangeup
down2 = chiusura - rangedown *2
up2=chiusura + rangeup *2
down3 = chiusura - rangedown *3
up3=chiusura + rangeup *3
down4 = chiusura - rangedown *4
up4=chiusura + rangeup *4
down5 = chiusura - rangedown *5
up5=chiusura + rangeup *5
down6 = chiusura - rangedown *6
up6=chiusura + rangeup * 6
down7 = chiusura - rangedown *7
up7=chiusura + rangeup *7

********

e quindi riporto l'intero codice rivisto e corretto
Codice: Seleziona tutto
//GARCIA trading system
//by AZ13
//compilato da UmboloX - AD 2011 :)

if intraday then
   val = 252
else
   val = 52
endif

voladownday=volaput/sqrt(val)
volaupday=volacall/sqrt(val)

escursdown=chiusura * voladownday/100
escursup=chiusura * volaupday/100

rangedown=round(escursdown/4)
rangeup=round(escursup/4)

//down0 = chiusura
//up0=chiusura
down1 = chiusura - rangedown
up1=chiusura + rangeup
down2 = chiusura - rangedown *2
up2=chiusura + rangeup *2
down3 = chiusura - rangedown *3
up3=chiusura + rangeup *3
down4 = chiusura - rangedown *4
up4=chiusura + rangeup *4
down5 = chiusura - rangedown *5
up5=chiusura + rangeup *5
down6 = chiusura - rangedown *6
up6=chiusura + rangeup * 6
down7 = chiusura - rangedown *7
up7=chiusura + rangeup *7

return down1 coloured (253,253,0) as "garcia", down2 coloured (253,253,0) as "garcia", down3 coloured (253,253,0) as "garcia", down4 coloured (0,255,0) as "garcia", down5 coloured (0,255,0) as "garcia", down6 coloured (0,255,0) as "garcia", up1 coloured (253,253,0) as "garcia", up2 coloured (253,253,0) as "garcia", up3 coloured (253,253,0) as "garcia", up4 coloured (0,255,0) as "garcia", up5 coloured (0,255,0) as "garcia", up6 coloured (0,255,0) as "garcia",down7 coloured(0,255,0)  as "garcia", up7 coloured(0,255,0) as "garcia"



per completezza riporto le stesse raccomandazioni del post originale:

definire le variabili:
- chiusura (intero >0)
- volaput (decimale, >0)
- volacall (decimale, >0)
- intraday (boolean, spuntato = vero).

Ho lasciato la possibilità di inserire la volacall, la volaput e la chiusura per creare in automatico i livelli.
Ogni giorno è sufficiente inserire i 3 dati a manina per plottare le righe.

Togliendo il flag, viene calcolato il garcia settimanale.

Buon uso :14
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umbolox

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Re: Garcia giornaliero e settimanale in Prorealtime/GTpro

Messaggio17/11/2011, 10:33

sì in effetti non ho esplicitato correttamente che il mio codice tralasciava il primo livello :22
il down4 e up4 va colorato di giallo però :25

ciao e buon uso :thanks
Questa sera mangio pollo e patate

http://www.traderandomly.com
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AG15

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Re: Garcia giornaliero e settimanale in Prorealtime/GTpro

Messaggio11/02/2012, 14:08

ho riscontrato però due piccoli bug nei calcoli che ho sistemato perchè mi dava dei risultati errati
le righe che ho aggiustato sono le seguenti mentre appresso ho inserito l'intero codice corretto, per me.

N.B. comunque i calcoli che fa la T3 non si arrotondano perfettamente con quelli fatti da excel


:11
Volevo ringraziare LorenzoA e Umbolox per il loro lavoro che sono riuscito ad inserire nella piattaforma t3, sperando di non aver sbagliato qualcosa :15 , ho notato delle differenze tra i risultati ottenuti con il foglio di Az ed il vostro programma, differenze che tendono ad aumentare sempre più verso la settima posizione, mi domando se, secondo la vostra esperienza, tale differenza incide sul rendimento della strategia. L'immagine allegata si riferisce alla giornata di ieri,10-02-12 settaggio come segue: close 16390 volaput 32,7 volacall26,10
:33
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livio

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Re: Garcia giornaliero e settimanale in Prorealtime/GTpro

Messaggio13/02/2012, 15:11

AG15 ha scritto:....
ho notato delle differenze tra i risultati ottenuti con il foglio di Az ed il vostro programma, differenze che tendono ad aumentare sempre più verso la settima posizione, mi domando se, secondo la vostra esperienza, tale differenza incide sul rendimento della strategia. L'immagine allegata si riferisce alla giornata di ieri,10-02-12 settaggio come segue: close 16390 volaput 32,7 volacall26,10
:33


dipende solo dall'arrotondamento, nel file excel di AZ i valori dei livelli da 4 a 7 sono arrotondati a 5 punti (1 tick future)
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AG15

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Re: Garcia giornaliero e settimanale in Prorealtime/GTpro

Messaggio13/02/2012, 18:03

livio ha scritto:
AG15 ha scritto:....
ho notato delle differenze tra i risultati ottenuti con il foglio di Az ed il vostro programma, differenze che tendono ad aumentare sempre più verso la settima posizione, mi domando se, secondo la vostra esperienza, tale differenza incide sul rendimento della strategia. L'immagine allegata si riferisce alla giornata di ieri,10-02-12 settaggio come segue: close 16390 volaput 32,7 volacall26,10
:33


dipende solo dall'arrotondamento, nel file excel di AZ i valori dei livelli da 4 a 7 sono arrotondati a 5 punti (1 tick future)

:thanks grazie livio!
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