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Pot e funzioni di Tos

Metodi di individuazione dei segnali di acquisto o di vendita finalizzati alla costruzione di strategie in opzioni
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MartaBii

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Pot e funzioni di Tos

Messaggio21/01/2014, 15:34

Buongiorno.
Mi sono imbattuta recentemente in alcuni filmati di Tastytrade.
Tutti i loro filmati e la diretta che fanno tutti i giorni su web, presentano studi, strategie e quant'altro avvalendosi del software Thinkorswim (Tos).
Questo da tempo non viene più distribuito direttamente in Eu e comunque pare si occupi esclusivamente di mercato Us.
Alcune delle funzioni presenti sono interessanti per il trading in opzioni.
Tra queste, due mi hanno incuriosita:
.La probabilità di tocco dello strike (P.o.t. - probability of touch)
.La probabilità che un determinato strike scada itm
Scrivo perchè volevo sapere se conoscete il software, oppure se avete implementato con excel qualcosa che avesse gli stessi presupposti.
Vi ringrazio sin d'ora.
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AZ13

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Re: Pot e funzioni di Tos

Messaggio21/01/2014, 21:47

MartaBii ha scritto:Buongiorno.
Mi sono imbattuta recentemente in alcuni filmati di Tastytrade.
Tutti i loro filmati e la diretta che fanno tutti i giorni su web, presentano studi, strategie e quant'altro avvalendosi del software Thinkorswim (Tos).
Questo da tempo non viene più distribuito direttamente in Eu e comunque pare si occupi esclusivamente di mercato Us.
Alcune delle funzioni presenti sono interessanti per il trading in opzioni.
Tra queste, due mi hanno incuriosita:
.La probabilità di tocco dello strike (P.o.t. - probability of touch)
.La probabilità che un determinato strike scada itm
Scrivo perchè volevo sapere se conoscete il software, oppure se avete implementato con excel qualcosa che avesse gli stessi presupposti.
Vi ringrazio sin d'ora.


Benvenuta nel nostro club MartaBii... :25

Ci sono poche piattaforme che trattano i profili di rischio di una strategia di opzioni - semplice o complessa che sia – in maniera completa, una di queste è - appunto - quella di Thinkorswim (Tos) con i limiti che hai evidenziato. Tuttavia – per quanto riguarda la probabilità che un determinato strike scada ITM, basta fare riferimento al Delta delle opzioni su quel determinato strike. Se per ipotesi il Delta di una opzione Call ( strike X) è di 0,7 ciò vuol dire che quello quel determinato strike ha una probabilità del 70% di terminare ITM.

Per quanto riguarda invece la probabilità di tocco dello strike è sufficiente fare una simulazione Monte Carlo di possibili scenari di prezzo utilizzando la volatilità implicita media ponderata con i volumi delle opzioni o – in mancanza di questa – va bene anche quella storica e il relativo prezzo Last del sottostante e rapportare il numero di “tocchi” rispetto al numero di percorsi stabiliti a priori. Per esempio se le simulazioni sono 20.000 e il livello di strike è stato toccato 1.000 volte, abbiamo una probabilità del 5% di “tocco” dello strike…
Meno si rischia più si guadagna ...
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MartaBii

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Re: Pot e funzioni di Tos

Messaggio22/01/2014, 13:45

AZ13 ha scritto:
Benvenuta nel nostro club MartaBii... :25

Ci sono poche piattaforme che trattano i profili di rischio di una strategia di opzioni - semplice o complessa che sia – in maniera completa, una di queste è - appunto - quella di Thinkorswim (Tos) con i limiti che hai evidenziato. Tuttavia – per quanto riguarda la probabilità che un determinato strike scada ITM, basta fare riferimento al Delta delle opzioni su quel determinato strike. Se per ipotesi il Delta di una opzione Call ( strike X) è di 0,7 ciò vuol dire che quello quel determinato strike ha una probabilità del 70% di terminare ITM.

Per quanto riguarda invece la probabilità di tocco dello strike è sufficiente fare una simulazione Monte Carlo di possibili scenari di prezzo utilizzando la volatilità implicita media ponderata con i volumi delle opzioni o – in mancanza di questa – va bene anche quella storica e il relativo prezzo Last del sottostante e rapportare il numero di “tocchi” rispetto al numero di percorsi stabiliti a priori. Per esempio se le simulazioni sono 20.000 e il livello di strike è stato toccato 1.000 volte, abbiamo una probabilità del 5% di “tocco” dello strike…


Ciao Az13, ti ringrazio per la risposta e ne approffitto per complimentarmi per il buon lavoro e la condivisione, che a me personalmente offre spunti di sviluppo interessanti.

Quando parli di volumi delle opzioni nel Montecarlo, cosa intendi? Io faccio solitamente una simulazione giornaliera con un'excel che credo sia di tua paternità. I parametri che inserisco sono:
-numero simulazioni
.giorni a scadenza di oggi
.valore chiusura indice di ieri
.(iv atm c+iv atm p)/2 di ieri
Se mi chiarisci gentilmente il discorso dei volumi (Se prendere tutti i volumi traslati per tutta la scadenza, piuttosto che su uno strike specifico, o altro che ometto), mi dai una mano a comprendere in che direzione lavorare.

Nel frattempo mi permetto di segnalare il probability lab di Ib:
https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=5979
pare sia in fase di implementazione, ma sicuramente chi è loro cliente trova, se negozia in opzioni, una cosa interessante.
Qui spiega un calcolo diverso dal guardare il delta per stabilire la possibilità quotata dal mkt che il prezzo possa andare oltre un determinato livello.

Ti ringrazio
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AZ13

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Re: Pot e funzioni di Tos

Messaggio22/01/2014, 18:07

MartaBii ha scritto:
Se mi chiarisci gentilmente il discorso dei volumi (Se prendere tutti i volumi traslati per tutta la scadenza, piuttosto che su uno strike specifico, o altro che ometto), mi dai una mano a comprendere in che direzione lavorare.


Ti ringrazio

Invece di utilizzare la formula (iv atm c+iv atm p)/2 del giorno precedente e riferirti alle sole opzioni ATM, puoi calcolarti la VI media ponderata con i volumi scambiati su tutta la chain delle opzioni strike per strike. Il concetto è molto semplice: se su un determinato strike ci sono stati più scambi la VI è quella che più si avvicina a quella effettiva e che quindi “pesa” di più…
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MartaBii

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Re: Pot e funzioni di Tos

Messaggio22/01/2014, 22:55

Ti ringrazio Az13.
Grazie ad un amico comune sono riuscita a trovare la discussione qui sul forum che spiega come generare il file per determinare la iv ponderata, ma purtroppo ho un problema con il forum, al terzo/quarto cambio di pagina mi richiede di fare login.
Spero di riuscire a leggere bene la discussione e di riuscire a implementare un'excel che poi comunque sottoporrò in questa discussione.
Buona serata

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