OPERAZIONE GRANDE SLAM

Una strategia simile a quella impostata il mese scorso "la strategia del re" centrata intorno a 21.500 sarebbe ampiamente giustificabile.

leggo in molti tuoi interventi che il metodo più ortodosso per calcolare i possibili livelli sia la media ponderata dei volumi di oi rispetto agli strikes.. potresti aiutarmi perchè non riesco a calcolare i livelli .

approfitto della tua gentilezza nel rispondere alle domande...

un rialzo credibile è caratterizzato da questi fenomeni:

aumento dell'oi sulle put otm
aumento dell'oi sulle call otm
aumento dell'oi dei futures per coprire le call diventate itm.

ci sono delle avvisaglie per individuare un possibile storno?

:thanks



leggo in molti tuoi interventi che il metodo più ortodosso per calcolare i possibili livelli sia la media ponderata dei volumi di oi rispetto agli strikes.. potresti aiutarmi perchè non riesco a calcolare i livelli .

E’ una media ponderata… si moltiplica lo strike per il quantitativo di Open Interest si somma poi il tutto e si divide per il quantitativo totale di Open Interest di Call. La stessa cosa si fa con le Put.

approfitto della tua gentilezza nel rispondere alle domande...

un rialzo credibile è caratterizzato da questi fenomeni:

aumento dell'oi sulle put otm
aumento dell'oi sulle call otm
aumento dell'oi dei futures per coprire le call diventate itm.

ci sono delle avvisaglie per individuare un possibile storno?

Empiricamente, intorno alla soglia del 70% di opzioni ITM, individuabile dalla funzione di ripartizione e una stabilità o un arretramento degli OI sul futures rappresentano forti indizi di un imminente storno.

Perfettamente simmetrica la distribuzione dei volumi di oggi del future sull’indice Ftse Mib.

Differenziale di Open Interest scadenza corta di oggi. Si nota ancora una prevalenza di apertura di Put rispetto alle Call.

La strategia risultante è stata quella di uno Short strangle. E un po’ va nella direzione di quello che ci siamo detti a proposito degli scenari futuri…

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi mercoledì 25 giugno 2014 alle ore 10.30.
Recuperato tutta la discesa precedente con una virata del Cumulative Delta Volume

Siamo sui prezzi di chiusura di ieri. Cumulative Delta Volume rimane al momento positivo.