15/06/2016, 18:30
Ciao,
vorrei conoscere il vostro pensiero su una possibile strategia di lungo termine sull'eurostoxx50 composta da 2 condor in questo modo:
Quotazione attuale indice 2.830,30
Scadenza a 9 mesi (marzo 2017):
Lato call: 1 long 3000 / 1 short 3100 / 1 short 3200
Lato put: 1 long 2700 / 1 short 2600 / 1 short 2500
Scadenza a 3 mesi (settembre 2016):
Lato call: 1 long 3300
Lato put: 1 long 2400
Con un rischio teoricamente chiuso a 3 mesi (margin call sotto controllo) si può rollare qualora ci sia convenienza alla scadenza successiva l'ala alta lato call/put oppure chiudere la strategia totalmente/parzialmente in base all'atnow calcolato.
Quali potrebbero essere gli aspetti negativi da monitorare?
Ciao
P.
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