parliamo della stessa persona?
oraaaazio non facciamo polemica
ho un po' di sassolini su quelle put vendute l'anno scorso da togliermi.. ma non lo farò neanche sotto tortura
se posso, l'unica idea che mi viene in mente è impostare il t+3, e agire in controtendenza sul t+2 che compone il t+3... chiaramente solo con operazioni a debito, vista la vola e i chiari di luna che ci sono..
mi spiego.. spread verticale moolto lontano per un'eventuale partenza di t+3, e spread verticale a ribasso, fatto successivamente, su scadenza un po' meno lontana, per tradare un'ipotesi di chiusura t+2.
checché vada di moda su qualche forum, a mio parere le opzioni nude non vanno bene per trading su periodi così lunghi a meno di usare le LEAPS, ovvero le opzioni a lunga scadenza, e di costruirci obbligatoriamente spread verticali... i market maker si fanno pagare bene in termini di spread ma tant'è... hai un'esposizione al vega molto importante, visto che allungare la scadenza ti consente di ridurre sensibilmente l'effetto del decadimento temporale.. quindi la migliore soluzione è ridurre tale esposizione con degli spread verticali, o diagonali..
a meno di avere un timing molto preciso, come il buon treno, io starei su scadenze almeno di 90 giorni..