SCADENZA SETTEMBRE 2017

Ore 10.33
Inserito vendita di un future grande a 21.425

Credo che la risposta dei mercati è amplificata dal fatto che la scadenza Settembre dei derivati è ormai alle porte. Secondo me la giornata di oggi potrebbe segnare un bottom dove vengono coperte le posizioni short semiperdenti durante tutto il trimestre. Naturalmente il mercato farà la sua ma strategie del tipo call ratio backspread come anche buy calls OTM sono le più addatte ora come ora alla luce della mia supposizione. Poi, in caso di escalation, almeno il rischio è contenuto. Come ultimo ma non meno importante, complimenti a tutti voi per il forum sereno e pieno di idee

Ore 10.33
Inserito vendita di un future grande a 21.425

Venduto un future grande a 21.390 punti

Intanto inserito stop sul future grande a 21.400 punti... in questi casi ci potrebbero essere anche dei rimbalzi consistenti: non si sa mai a priori!

Credo che la risposta dei mercati è amplificata dal fatto che la scadenza Settembre dei derivati è ormai alle porte. Secondo me la giornata di oggi potrebbe segnare un bottom dove vengono coperte le posizioni short semiperdenti durante tutto il trimestre. Naturalmente il mercato farà la sua ma strategie del tipo call ratio backspread come anche buy calls OTM sono le più addatte ora come ora alla luce della mia supposizione. Poi, in caso di escalation, almeno il rischio è contenuto. Come ultimo ma non meno importante, complimenti a tutti voi per il forum sereno e pieno di idee

Concordo sul fatto che il mercato potrebbe segnare – almeno se non ci sarà un’escalation della crisi Nord Coreana – un minimo di mercato. Concordo meno sulle due strategie assolutamente inadatte per tradare una possibile ripartenza.

Intanto inserito stop sul future grande a 21.400 punti... in questi casi ci potrebbero essere anche dei rimbalzi consistenti: non si sa mai a priori!

Stoppato il future grande... a 21.400 punti

Cerco di difendere il mio pensiero AZ13. Ora come ora le C21500sett quotano 16-18p...se faccio i conti distano 1100p circa dalla quotazione cioè 1100/20400 = 5,14% ed abbiamo circa 13 giorni di borsa davanti fino alla scadenza di settembre che risulta molto importante visto che scade pure il future e ci saranno delle rolllature. Se uno compra 10 x C21500 spende 500€. Credo che ne avrà la possibilità quasi sicuramente a venderne la metà a 40p. Dopo resta con 5 x C21500 a titolo gratuito e le gestisce come vuole. Se il mercato continua giù, comunque un prezzo minimo lo tengono i contratti allora anche a 6p li possiamo, tutto sommato, vendere. Nulla toglie che il mercato dopo tutto questo casino faccia una corsa formidabile e in quel caso si fa un bel guadagno. So che la IV delle calls, di regola, se sale il mercato scende ma essendo prossimi alla scadenza se sale violentemente non c'é IV o theta che tenga. In ogni caso si tratta di un trade di rischio definito che se va in porto se no . Mi sento di scusarmi per la lunghezza del messaggio.

Acquistate 4 Put 21.250 settembre a 288 punti

Cerco di difendere il mio pensiero AZ13. Ora come ora le C21500sett quotano 16-18p...se faccio i conti distano 1100p circa dalla quotazione cioè 1100/20400 = 5,14% ed abbiamo circa 13 giorni di borsa davanti fino alla scadenza di settembre che risulta molto importante visto che scade pure il future e ci saranno delle rolllature. Se uno compra 10 x C21500 spende 500€. Credo che ne avrà la possibilità quasi sicuramente a venderne la metà a 40p. Dopo resta con 5 x C21500 a titolo gratuito e le gestisce come vuole. Se il mercato continua giù, comunque un prezzo minimo lo tengono i contratti allora anche a 6p li possiamo, tutto sommato, vendere. Nulla toglie che il mercato dopo tutto questo casino faccia una corsa formidabile e in quel caso si fa un bel guadagno. So che la IV delle calls, di regola, se sale il mercato scende ma essendo prossimi alla scadenza se sale violentemente non c'é IV o theta che tenga. In ogni caso si tratta di un trade di rischio definito che se va in porto se no . Mi sento di scusarmi per la lunghezza del messaggio.

Forse ti riferivi allo strike 22.500 delle Call perché le 21.500 costano più care: 230 punti ciascuna.
E’ un classico biglietto della lotteria. La probabilità che si possa concretizzare il tuo pronostico è molto bassa. In bocca a lupo!
Una considerazione tecnica! Quando i mercati scendono sono soprattutto le Call OTM che aumentano il prezzo (naturalmente in termini relativi e non assoluti) e sono le prime che si sgonfiano quando il mercato sale…

infatti, C22500...ho perso 1000punti per strada...comunque la probabilità di entrare ITM è di circa 6% (secondo il delta) e l'elasticità è pari a 70...personalmente lo considero un buon affare (se la giornata di oggi risultarà un island come ipotizzo)...vediamo... per gli auguri