Strategia Mese di Marzo 2012

Fino a quando potrà durare questa situazione? Bhe naturalmente è presto per dirlo… ma alcuni elementi possono già cogliersi.

• Lo skew di volatilità implicita sconta una maggiore prezzatura – in termini relativi - di call rispetto alle Put.
  
  
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  Ciò l’ho verificato anche con un mio programma. La linea verde rappresenta la volatilità implicita effettivamente registrata sul mercato, mentre quella marrone rappresenta la curva di volatilità stimata con i prezzi di chiusura delle opzioni. Anche qui è evidente questo aspetto.
  
  
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• Durante questo mese non solo abbiamo assistito a una diminuzione di volatilità implicita delle opzioni, ma abbiamo visto come anche il rapporto tra la volatilità media ponderate delle Put e delle Call sia progressivamente diminuita. Come dire che le Put hanno risentito maggiormente questo calo di volatilità.
  
  
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Livelli di Garcia per oggi.
Toccato la prima Deviazione Standard vale a dire il 4° livello tutto di un fiato.
Il nostro mercato rimane debole per via della sofferenza dei titoli finanziari.

Al momento questa è la situazione per quanto riguarda il mio portafoglio.
Quali mosse fare per il futuro? Cercherò di monetizzare ad una ad una le Call 16000 e le Put 17000 rollando le Marzo rispettivamente con le Call 17000 e le Put 16000 Aprile.

Fate attenzione ad intervenire con il sottostante! Lo Stocastico segnala una situazione di ipervenduto in queste condizioni bisogna sempre evitare di entrare con il future al 5° livello. Si rimanda quando l’oscillatore ritorna in zona neutrale.

Al momento questa è la situazione per quanto riguarda il mio portafoglio.
Quali mosse fare per il futuro? Cercherò di monetizzare ad una ad una le Call 16000 e le Put 17000 rollandole su Marzo rispettivamente con le Call 17000 e le Put 16000.

Se intendi rollare su scadenza Aprile mi è chiaro.

Se è scadenza marzo, equivale a chiudere le comprate e chiudere 273 delle vendute.

E' così ?

Grazie

Al momento questa è la situazione per quanto riguarda il mio portafoglio.
Quali mosse fare per il futuro? Cercherò di monetizzare ad una ad una le Call 16000 e le Put 17000 rollandole su Marzo rispettivamente con le Call 17000 e le Put 16000.

Se intendi rollare su scadenza Aprile mi è chiaro.

Se è scadenza marzo, equivale a chiudere le comprate e chiudere 273 delle vendute.

E' così ?

Grazie

Errore di digitazione!

Intendevo naturalmente aprile per quanto riguarda le Call 17000 e le Put 16000. Chiudendo su marzo le Call 16000 e le Put 17000.

Al momento questa è la situazione per quanto riguarda il mio portafoglio.
Quali mosse fare per il futuro? Cercherò di monetizzare ad una ad una le Call 16000 e le Put 17000 rollandole su Marzo rispettivamente con le Call 17000 e le Put 16000.

Se intendi rollare su scadenza Aprile mi è chiaro.

Se è scadenza marzo, equivale a chiudere le comprate e chiudere 273 delle vendute.

E' così ?

Grazie

Errore di digitazione!

Intendevo naturalmente aprile per quanto riguarda le Call 17000 e le Put 16000. Chiudendo su marzo le Call 16000 e le Put 17000.

Così massimizzi il theta delle vendute, senza tuttavia scoprirti eccessivamente

Ottimo

Fate attenzione ad intervenire con il sottostante! Lo Stocastico segnala una situazione di ipervenduto in queste condizioni bisogna sempre evitare di entrare con il future al 5° livello. Si rimanda quando l’oscillatore ritorna in zona neutrale.

posso sapere la taratura dello stoc. .......grazie

Fate attenzione ad intervenire con il sottostante! Lo Stocastico segnala una situazione di ipervenduto in queste condizioni bisogna sempre evitare di entrare con il future al 5° livello. Si rimanda quando l’oscillatore ritorna in zona neutrale.

posso sapere la taratura dello stoc. .......grazie

Il time frame è a 5 minuti. Lo Stocastico è settato in questo modo:
%K Veloce = 5
%K Lento = 3
%D Lento = 3
Naturalmente va bene anche un altro indicatore di momentum che ci segnali zone di ipercomprato e di ipervenduto.

Anche oggi Garcia ha chiuso il sistema al 7° livello con una precisione impressionante.