Sezione dedicata alla discussione di strategie complesse che possono riguardare anche l'utilizzo combinato di opzioni e futures per creare figure sintetiche
A pochi minuti dall'apertura di Wall Street, questo il profilo di mercato del future Ftse Mib. Il POC è sul livello 26.000 punti. Il prezzo gli sta a ridosso. Sono aperte tutte le strade sebbene la media dei volumi e in fase discendente.
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Che cosa ho fatto? Beh... ho comprato Call 26.500 finanziandomi con la vendita di Call 27.000 e Call 27.500. Il resto è solo speculazione sui mini... Sto cercando di boxare le Put 27.000 ITM con le Call 26.500 ITM quando ne avrò 4 e 4, 5000 € sono sicuri... Vista la volatilità attuale il costo del box è quasi gratis...
Ciao Antonio, scusa penso di non aver capito bene il passaggio che ho evidenziato in grassetto...potresti chiarirmi meglio per favore? grazie
Che cosa ho fatto? Beh... ho comprato Call 26.500 finanziandomi con la vendita di Call 27.000 e Call 27.500. Il resto è solo speculazione sui mini... Sto cercando di boxare le Put 27.000 ITM con le Call 26.500 ITM quando ne avrò 4 e 4, 5000 € sono sicuri... Vista la volatilità attuale il costo del box è quasi gratis...
Ciao Antonio, scusa penso di non aver capito bene il passaggio che ho evidenziato in grassetto...potresti chiarirmi meglio per favore? grazie
Ciao NUNO, supponi di avere 4 Call acquistate 26.500 e 4 Put acquistate 27000. Ipotizza inoltre che il premio totale di queste opzioni lo hai finanziato con una vendita diciamo a 2000 punti di distanza dagli strike dei rispettivi acquisti. Put 25.000 e Call 28.500 che - per forza di cose devono essere sovrannumerarie - abbiamo due ratio spread. Se il settlement rimane confinato all’interno delle vendute si ha la certezza del guadagno.